80 % убыточных сделок (картинки внутри)

В середине октября (этого года), после очередного торгового для меня посетила мысль «а что если попробовать запрограммировать свой алгоритм и посмотреть, что покажет тест этого алгоритма?!?!?» Ну в конце концов, не буду же я сидеть и «фигачить» от открытия до закрытия, по 5 дней в неделю, всю жизнь!!! Подумала и решила — возьмусь за программирование!!!
Почитала в интернете про эту тему — врубатся в это дело надо год-два, а то и 5 лет. Энтузиазма мне это не прибавило, и решила что пора начинать, а там видно будет, когда пойдут первые результаты. Впереди 5 лет — всё успею =)
Начала гуглить, кто в какой программе пишет своих роботов и решила что я буду осваивать Amibroker. Начла копать как что делать — нашла чудесный сайт по этой программе!!! Пол дня сидела разбиралась с установкой, далее неделя ушла на освоение интерфейса программы и как сней вообще работать (как котировки загонять, куда формулы писать и т.п.)
С горем по полам загнала котировки RIZ3 в эту адскую программу (а скажу я вам что там не все так просто как в Айфоне, и даже не как в Андроиде ни разу).
Полторы недели читала форумы и статьи, вникала, что и как там кодировать, пробовала. Не получалось, искала ошибки и снова пробовала. Ну, думаю, так и продут 5 лет в кодировании этого несчастного алгоритма, который я объясню школьнику за 2 минуты а эта «адская» программа ну никак не желает меня понять!!! Вроде я не блондинка и читаю всё как надо, но не идет и всё. Взяла 2 дня передыху, после чего села и начала вникать в каждую строчку этого вреднючего кода.
Сидела, записывала всё что делаю и бац — тестер выдал результат!
Во! Получилось!!! =) Просмотрела всё еще разок, что да как делала, записала схему как этому «электронику» объяснять что надо делать и запрограммировала свою самую простую торговую стратегию.

В самом коде строчек 20 и все дело заняло 5 минут. Настроила парметры тестреа и запустила нализ.


Программа выдала 80% убыточных сделок причем показала профит (23,54%) за тестируемый период =)
Загнала алгоритм второй стратегии


и этот тоже дал 80% лосей, но доходность показал в 46,59% за тот же период (живучий, гаденыш).
(Лоси побежали как раз после 22 числа, похоже что лонговый алгоритм надо вырубать и включать шортовый, да бы не устраивать просадку по счету)
Стратегия простая (для двух алгоритмов), только в лонг (вход по графику, без всяких индикаторов, АТР-ов и пр.), стоп за экстремум и чёткий тейкпрофит. Никаких уловок с трейлинг стопами, выходами на клиринг, закрытий в конце дня и т.п. Рабочий объем 10 контрактов (поставила стоимость 9000 р за контракт т.к. в какие то моменты менялось ГО). Начало с 11 сентября взяла потому что примерно где то в это время стало возможным (ликвидность, спред и т.п.) торговать этот контракт.
Визуально проверила — сделки в тех местах где надо, с кодом не ошиблась.
Теперь буду разбираться как этого электроника прикрутить к квику, в запасе врое ест еще 5 лет на «разбирательства». Или может пойти путем по проще, папу пенсионера посадить за ноут бук и пускай кнопки нажимает по сигналу, тем более что садовая пора закончилась =) А я тем временем еще алгоритмов понапишу =)