Малюсенькая программка для показа крупных сделок.

Все от бедности, жалко денег на VolFix и подобные конструкции, посему слепил на коленке программу (VBA+Excel), которая показывает в онлайн одномоментные крупные сделки.
Программа элементарная, параметры: фильтр на количество сделок, которое считаются крупным; частота обращения к данным; биржевой инструмент.
Выдаваемые данные: время, количество, цена, тип операции (Покупка/Продажа), тип сделки (биржевой или другой), открытый интерес в данный момент времени.
Брокер Альфа-Директ, у которого есть API, позволившее это сделать. Используются таблицы allL_tradesи fin_info.
Примечание: Не являюсь изобретателем велосипеда, вечного двигателя и т.п. Мне эта конструкция вроде как помогает, поэтому и решил, что другим тоже может быть интересно.
Все удачных торгов.

автоматизация крупные сделки

Andy_Z

Москва

150

5 855

с 19 сентября 2013

30 Комментариев

Александр
07 ноября 2013, 11:48
Дак а где программка-то? Дай посмотреть!
+1
- Andy_Z
  07 ноября 2013, 11:54
  Александр, Не дам, мне стыдно такие программки демонстрировать. Как сделать для Альфы практически все рассказал
  0
Xo4yProfit
07 ноября 2013, 11:51
Я в квике тупо фильтры «больше или ровно» поставил в таблице всех сделок на интересующие инструменты

+1
- А.Н Н
  07 ноября 2013, 11:52
  Xo4yProfit, То же прога или в квике по умолчанию есть?
  0
  - Xo4yProfit
    07 ноября 2013, 11:54
    Александр Некрасов, по умолчанию в квике, настроить только надо
    0
    - А.Н Н
      07 ноября 2013, 11:54
      Xo4yProfit, Напиши как?
      0
      - Xo4yProfit
        07 ноября 2013, 12:15
        Александр Некрасов, Таблицы — таблица всех сделок.
        
        Выбираешь инструмент 1,2,3 и интересующие столбцы 4. На каждый инструмент свою таблицу можно, для этого в фильтре нужно один инструмент оставить
        
        Появиться табличка. Наводим курсор на кол-во, появиться лабуда в красном овале. Жмем на треугольник с палочкой и выбираем условие больше или равно, напротив пишем цифру ниже которой операции в одной сделке отбражаться не будут
        
        Вроде понятно разжевал
        0
        А.Н Н
        07 ноября 2013, 12:25
        Xo4yProfit, Да спасибо, все по полочкам.
        0
        Katoler
        07 ноября 2013, 12:27
        Xo4yProfit, Шикарно… А я с помощью фильтров избавился от Вида лимита Т0, чтоб перед глазами не моячили ненужные для торговли строки. Возможно кому-то будет полезно…
        0
А.Н Н
07 ноября 2013, 13:24
У меня идёт экспорт в метасток тиковых графиков, и при тике объёмом больше 300, выдаёт звуковой алерт.Только второй компьютер включать надо.
0
- Andy_Z
  07 ноября 2013, 18:43
  Александр Некрасов, Здорово, у меня такого нет. Метасток платный?
  0
TourNorth
08 ноября 2013, 13:29
Может Я чего-то недопонимаю, но функционал немного не тот, что требуется. Проблема в том, что фильтр крупных сделок не решит вопрос подсчета общего объема в конкретной свече. Это всего лишь крупная сделка. А нужно считать суммарный объем по уровням цен в свечках.

Но тему плюсую. Тока исходники лучше бы выложить. Даже если плохие — у кого-то появятся мысли как развить дальше идею.
0
- Andy_Z
  08 ноября 2013, 14:49
  TourNorth, Проблем в получении объема свечи стандартного тайфрейма для меня не существует. Эти данные можно получить в API моего брокера уже разработанным методом (получение исторических данных). Выдается время, цена открытия, закрытия, минимальная, максимальная, а также объем. Пользуюсь этим для расчета текущей волатильности (тоже коленная программка).
  Объем свечи, на самом деле, не знаю, как использовать. Что касается текста программы, то некуда выкладывать. Но там реально не на что смотреть. Алгоритм понятен: запрос ленты сделок, разбор, выдача данных по фильтру объема сделки.
  0
  - TourNorth
    08 ноября 2013, 19:19
    Andy_Z, В VolFix насколько мне известно он суммирует объемы не по времени, а по ценам. А для этого придется использовать таблицу всех сделок, группировать по диапазонам цен и суммировать для каждого диапазона объемы.
    
    Если наконецто доберусь до стокшарпа, то тоже хочу такой функционал сделать.
    0
    - Andy_Z
      08 ноября 2013, 20:53
      TourNorth, VolFix суммирует и по времени и по ценам. По ценам это называется горизонтальный объем. У меня была годовая подписка, не сильно помогло в торговле. Хотя другим вроде как помогает.
      0
TourNorth
08 ноября 2013, 19:24
Пока делал такое в Access, но это неудобно.
0
Бров Лин Иванович
18 ноября 2013, 21:03
А, что Альфа — Директ и внебиржевые сделки (внесистемные) в риалтайме поставляет?
0
- Andy_Z
  18 ноября 2013, 21:07
  Бров Лин Иванович, Похоже, что нет
  0
Бров Лин Иванович
18 ноября 2013, 21:19
Я подумал, что Вы когда написали «тип сделки (биржевой или другой)»… имели ввиду Nosystem.
А что тогда значит «другой»? Я просто скачиваю с FTP РТС(((… замучился.
0
- Andy_Z
  18 ноября 2013, 21:28
  Бров Лин Иванович, В таблице есть такое поле, но кроме как «на бирже» ни разу иного не выдавалось. Поэтому, думаю, что ничего другого и не транслируется.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»

Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете: 📍 О ключевых особенностях отрасли...