Размер стопа

Моя стратгеия основанна на отлове больших движений внутри дня. Так как я чуть больше года на рынке, то очень многое не знаю. С начала этого месяца начались сильные движения (пяти минтная свечка достигала 1000, а то и более пунктов, сейчас в среднем 500п).
Раньше я ставил стоп 500п, так как 5-ти минутная свечка раньше была 200-300 пунктов в среднем. В трендовый день, если поймать движение в 2000-3000 пунктов, плюс еще докупка, получается хорошее соотношение прибыли к убытку. В этом месяце я ставил 1000 пунктов стоп, но последнее время волатильность уменьшилась и среднее значение 5-ти минутного бара составляет 500 пунктов и поэтому стоп ставлю 1000. Теперь вопрос =). У кого есть какие либо критерии для выстановления стопа? Можно ли как то математически его подсчитать?
А то сегодня поймал чуть больше 2000 пунктов, а стоп ставил 1000, потому что хождение пяти минутки по 500 пунктов. Каких критериев придерживаетесь Вы, при выстановление стопа?

Размер стопа

pricerange.ru

Нижний Новгород

1 160

с 28 сентября 2010

12 Комментариев

pricerange.ru
29 августа 2011, 23:47
P.s. торгую фьючерсом на индекс РТС
0
- Shredder
  30 августа 2011, 00:09
  Разуваев Алексей, Стоп ставлю туда, где, по-моему мнению, станет очевидно, что рынок развернулся против меня.
  Если поведение рынка в существенной степени зависит от выхода цифр или других событий, то до их наступления я вообще стопов не ставлю.
  
  Вход, также как и выход должен быть в осмысленной точке (в т.ч. по стопу)
  Механический расчет TakeProfit/Stoploss — привносит элемент лотереи.
  0
pricerange.ru
29 августа 2011, 23:48
ну еще один плюсик и на главную=)
0
ubbar
29 августа 2011, 23:54
стоп должен стоять на таком уровне, пробитие которого будет означать отмену того варианта, на который я рассчитывал
0
- Brahman
  29 августа 2011, 23:59
  ubbar, соглашусь спасибо
  0
- Виталий
  30 августа 2011, 00:08
  ubbar, согласен, стараюсь именно таким образом и ставить стопы.
  0
Евгений
30 августа 2011, 00:15
N*ATR, где N принадлежит множеству вещественных чисел. Ну это как вариант, в целом конечно ставить стоп туда где отменяется твой вариант правильно и верно.
0
Александр Шкурин
30 августа 2011, 00:37
Простая формула для расчета стопа
Стоп=Просадка\Плечо*котировка фьючерса
Например, стоп при просадке 2%, 10 плече и индексе 160 000 равен 320 пп.
Для проскальзывания тоже есть формула.
0
Сергей Ш.
30 августа 2011, 01:25
для этого существует индекс волатильности… например увеличивается индекс в 2 раза — увеличивай стоп в 2 раза… все гениальное просто.
0
Camomiles
30 августа 2011, 09:10
При краткосрочной торговле выставляю стоп не более 2% от депо. По-моему вполне допустимый уровень риска.
0
aimed_fire
30 августа 2011, 10:03
200п достаточно.
0
Alex
30 августа 2011, 11:31
Александр Шкурин, а для проскальзывания какая?
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: Джентльменское пари — устоит ли последняя линия обороны?

«Старый джентльмен» вновь демонстрирует свой непростой нрав. После неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 1.3460, британец развернулся и теперь стремительно теряет позиции. Сейчас...

Tickmill

22:06

ЦБ продолжает цикл снижения ставки, какие идеи есть на рынке облигаций ?

В условиях продолжающегося смягчения ДКП, инвесторы всё чаще обращают своё внимание на длинные ОФЗ, но я решил поискать альтернативные способы отыграть смягчение ДКП. Начнём мы с...

Mozgovik

17:08

Эфир АВО с участием ПАО «АПРИ»

Эфир АВО с участием ПАО «АПРИ» Состоялся эфир Ассоциации инвесторов «АВО» , в рамках которого Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций , обсудил с Алексеем...

АПРИ

15:17

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...