pricerange.ru
pricerange.ru личный блог
29 августа 2011, 23:36

Размер стопа

Моя стратгеия основанна на отлове больших движений внутри дня.  Так как я чуть больше года на рынке, то очень многое не знаю. С начала этого месяца начались сильные движения (пяти минтная свечка достигала 1000, а то и более пунктов, сейчас в среднем 500п).
Раньше я ставил стоп 500п, так как 5-ти минутная свечка раньше была 200-300 пунктов в среднем. В трендовый день, если поймать движение в 2000-3000 пунктов, плюс еще докупка, получается хорошее соотношение прибыли к убытку. В этом месяце я ставил 1000 пунктов стоп, но последнее время волатильность уменьшилась и среднее значение 5-ти минутного бара составляет 500 пунктов и поэтому стоп ставлю 1000. Теперь вопрос =). У кого есть какие либо критерии для выстановления стопа? Можно ли как то математически его подсчитать? 
А то сегодня поймал чуть больше 2000 пунктов, а стоп ставил 1000, потому что хождение пяти минутки по 500 пунктов. Каких критериев придерживаетесь Вы, при выстановление стопа?
12 Комментариев
    • Shredder
      30 августа 2011, 00:09
      Разуваев Алексей, Стоп ставлю туда, где, по-моему мнению, станет очевидно, что рынок развернулся против меня.
      Если поведение рынка в существенной степени зависит от выхода цифр или других событий, то до их наступления я вообще стопов не ставлю.

      Вход, также как и выход должен быть в осмысленной точке (в т.ч. по стопу)
      Механический расчет TakeProfit/Stoploss — привносит элемент лотереи.
  • ubbar
    29 августа 2011, 23:54
    стоп должен стоять на таком уровне, пробитие которого будет означать отмену того варианта, на который я рассчитывал
    • Brahman
      29 августа 2011, 23:59
      ubbar, соглашусь спасибо
    • Виталий
      30 августа 2011, 00:08
      ubbar, согласен, стараюсь именно таким образом и ставить стопы.
  • Евгений
    30 августа 2011, 00:15
    N*ATR, где N принадлежит множеству вещественных чисел. Ну это как вариант, в целом конечно ставить стоп туда где отменяется твой вариант правильно и верно.
  • Александр Шкурин
    30 августа 2011, 00:37
    Простая формула для расчета стопа
    Стоп=Просадка\Плечо*котировка фьючерса
    Например, стоп при просадке 2%, 10 плече и индексе 160 000 равен 320 пп.
    Для проскальзывания тоже есть формула.
  • Сергей Ш.
    30 августа 2011, 01:25
    для этого существует индекс волатильности… например увеличивается индекс в 2 раза — увеличивай стоп в 2 раза… все гениальное просто.
  • Camomiles
    30 августа 2011, 09:10
    При краткосрочной торговле выставляю стоп не более 2% от депо. По-моему вполне допустимый уровень риска.
  • aimed_fire
    30 августа 2011, 10:03
    200п достаточно.
  • Alex
    30 августа 2011, 11:31
    Александр Шкурин, а для проскальзывания какая?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн