мудреная синтетика

Привет!

Господь даровал нам возможность торговать различными активами как напрямую, так и косвенно.
Вот например евродоллар можно купить продав рублебакс и купив еврорубль, ртс можно купить собрав корзину из акций, а индекс доллара — собрав корзину из валют.
Вот только одна загвоздка: если с фьючерсами все понятно, то как быть с опционами?

Можно ли теоретически как нибудь собрать длинный синтетический колл например на синтетический евробакс, используя лишь опционы евро-рубля и доллар-рубля?

синтетика опционы

v3Rtex

Уфа

419

с 12 апреля 2012

5 Комментариев

Yuri Chebotarev
23 октября 2013, 15:11
Замените фьючерсы синтетическими фьючерсами из опционов и получите те же конструкции, что вы описали выше.
0
- v3Rtex
  23 октября 2013, 15:20
  it-fin, в таком случае получится фьючерсная позиция, а мне необходима именно опционная :)
  
  т.е. например продать путов на фьюче золота за соевые бобы :)
  0
Дмитрий Краснов
23 октября 2013, 15:40
Привет, ну элементарно, так и собирай как хочешь! Проблема другая — ликвидность, которая делает эту затею практически бесполезной. Прибыль будет по-любому, но надо подстраиваться под разогнанные страйки. И ещё, как правило цена на месте не стоит, и практически прибыль получешь и разгрузишься от всякого мусора только в экспирацию.
0
- v3Rtex
  23 октября 2013, 17:26
  Победитель, дак еслиб я знал, как собирать, я бы и не спрашивал)
  
  вопросы ликвидности опустим, понятное дело на российском рынке ничего подобного не осуществить.
  
  Мне интересна лишь теоретическая возможность создавать такие позиции
  0
K.
23 октября 2013, 21:07
Мсье знает толк в извращениях.
0