18 октября 2013, 15:06

Вопрос опционщикам

Подскажите… Вот если я сейчас продам по РИ 2 ноябрьских опциона со страйками 145К пут и 155К колл… пут сейчас стоит 1600 пунктов, а колл 1500… И вот, допустим, в следующую среду фьюч на РИ ускачет на 155000…

Каков будет финансовый результат стрэддла, если я закроюсь на этой границе? Успеет ли уменьшение временной стоимости покрыть возросшую волатильность? Подешевеет ли пут145 на такую же величину, на которую вырастет в цене колл155?

И второй момент. Если за 2 недели (10 торговых дней) ситуация не поменяется и к первому числу мы будем по-прежнему на уровне 150К по фьючерсу — на какую доходность по проданному стрэддлу можно рассчитывать?

помощь зала опционы

Иван Коваль-Зайцев

Санкт-Петербург

196

2 703

с 3 февраля 2011

25 Комментариев

z0rg
18 октября 2013, 15:07
www.option.ru тебе в помощь
0
megatrade
18 октября 2013, 15:08
однозначно нет в минусе будешь
0
ProfFit
18 октября 2013, 15:13
Для начала это будет не стреддл, а стренгл.
Минус в таком варианте если не желаете дельту хеджить длинным фьючем будет очень чувствительным.
0
ProfFit
18 октября 2013, 15:25
Ну чуть поменьше в реальности скорее всего, тета все же компенсирует часть, если там будем к среде, кроме того вола может слегка припасть (а может и нет).
0

Читайте на SMART-LAB:

💡 Перспективы «М.Видео» в контексте допэмиссии

🔹 «М.Видео» объявило о проведении масштабной допэмиссии — капитал компании может вырасти в 9 раз. Цена неизвестна, но сбор заявок для реализации преимущественного права уже начался. По мнению...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...