Советы новичкам. Без претензий на правоту :)

Всем привет, барыги! :)


Вот и идет к финишу очередная опционная серия. По результатам прошедшего месяца хотелось бы дать пару советов новичкам и причисляющим себя к таковым :)

Вводная часть:

Дорогие друзья. Вы пришли играть в игру на деньги, но данный стол создали и держат люди, которые не собираются отдавать вам свои деньги. Они написали правила,  они поставили крупье и половина игроков за столом — их представители. Сам стол, сам механизм рулетки ( как техническая система), его привод и свойства созданы крупняком
для себя, а не для вас :)  Надеюсь понятно, что предугадать направление у вас не получится :)

Кстати представителей госорганизации, надзирающей за данным видом игорного бизнеса они тоже хорошо и давно знают и отношения у них лучше среднего :)

Конечно, вам будут говорить что все по чесноку, предлагать «первый ход за счет заведения», различные обучающие курсы по «построению стратегии обыгрывания рулетки».
Иногда эти курсы будут бесплатными, иногда за нехилые деньги. Это будут авторские курсы от чуваков, которые будут говорить что они на этом заработали и готовы за долю малую научит вас по доброте душевной.



Нужно понять, что все места в биржевом партере давно заняты. Ваше место — скорее третий ряд балкона и нужно найти конкурентное преимущество, чтобы не только выжить в  этих условиях но и заработать.

Совет 1.

Не тратьте деньги на платные курсы. Это развод. Грааль там не раскроют, а все что расскажут можно узнать из бесплатных источников. Конкурентных преимуществ платные курсы не дают.

Совет 2.

Не лезьте, даже не так — бегите от идей скальпинга и тем более HFT, как бы вас не к ней не склоняли.

Поясню:

Вернемся к введению в начале поста. Если крупняк создал этот рынок, то все лучшие места в «быстром» диапазоне времен уже заняты. Там трудятся дорогие алгоритмы на дорогом оборудовании и дорогом коллокейшене. Там большие бюджеты и «хорошая» плановая отдача на этот бюджет.Вы хотите и готовы нести в начале трейдерского пути такие накладные расходы?
И у вас есть офигенная новая идея в получении конкурентного преимущества в быстром диапазоне? Тогда вперед! Но скорее это, мягко говоря, не так. Боливар может сдохнуть довольно быстро, а колбаса из него достанется владельцам игорного стола и их коллегам.

Второй аспект «быстрого» таймфрейма:

вы пришли на рынок зарабатывать (надеюсь). Если нет — дальше можно не читать. Если да — то нужно понимать, что для заработка, т.е. жизни с рынка, торговые стратегии должны быть масштабируемы, как минимум до нескольких миллионов рублей без катастрофичеких последствий. Иначе это возня в песочнице и странное желание «быть причастным».

При прочих равных условиях чем меньше рабочий временной диапазон, тем меньше денег в эту стратегию можно впихнуть. Но зато «быстрые» стратегии любят биржа и брокеры — они доят из вас столь любимый комис. Отсюда и популяризация этой хрени на уровне биржи и брокерни. Оно вам надо — кормить посредников и владельца казино сверх разумного предела?

Совет 3.

Если вы считаете, что можете предугадать направление рынка — удачи, вас ждуть мильены (но скорее слив, смотрим начальные условия во введении к посту). Единственное, на чем вы можете
намыть денег — конвертировать время в деньги. Почитайте посты Аллирога http://smart-lab.ru/blog/135633.php и http://smart-lab.ru/blog/135634.php. Там много полезного.
Начинайте с использования ненаправленных стратегий, стратегий нейтральных к рынку. Данные стратегии не плохо масштабируются. Построение подобных стратегий возможно и на фондовом и на срочном рынке.

Совет 4.

Начинайте изучать опционы. Посмотрите доступные бесплатные вэбинары по опционам. Почитайте доступные книги, того же Чекулаева например, обязательно посмотрите сайт lowrisk.ru в части теории.
Посмотрите раздел опционов на смарте. Обязательно посмотрите, что пишет Стас Бржозовский, но после после получения теоретической базы. Поначалу опционы выносят мозг, но по прошествии
недели/двух может наступить легкое просветление ( а может и не натупить :), как повезет.

Совет 5.

После того, как вам показалось, что вы уже понимаете, что такое опционные греки и как строятся базовые опционные стратегии начинайте вести бумажные счета. Стройте и ведите несколько стратегий в Экселе по реальным ценам из терминала. Профиль позиции остслеживайте в option.ru, не забывайте сохранять позиции в файл. Через 4-6 месяцев вы можете вдруг выяснить, что пара стратегий
последние 2-3 месяца приносят вполне приличный плюc. Например 5%. И вы понимаете, как вы ей управляли в течении жизни каждой серии, как менялись греки и как вы их компенсировали/регулировали.
После этого можно попробовать на небольших деньгах в реале.  Разумеется при ведении бумажных счетов не нужно обманывать себя, подгонять результат :)

Совет 6.

Если вы идейный фанат направленных стратегий, то хотя бы заставьте себя попробовать, пусть и на бумажном счете, торговлю без стопов, но с защитой купленным опционом. Результат может быть неожиданным, а комис биржи и брокера меньшим :) Этот месяц хорошо показал, как крупные операторы рынка могут ходить за чужими стопами в обе стороны.

Совет 7.

Если в ходе ведения бумажных счетов в течении 6 месяцев вы выяснили, что стабильно зарабатываете по 20 процентов вмесяц — переставьте винду и эксель :) Вы где-то врете сам себе или чего-то не понимаете. Такое возможно но не сразу и может плохо закончится :)
Не занимайтесь непокрытой продажей дальних опционов, это плохо заканчивается, просто поверьте. Используйте компромиссы :) И заложите цель по прибыли не более 3 процентов от депозита (не от ГО).

Пожалуй пока все. Можно еще много чего написать, например про волотильность и почему она мне пофигу :), но это уже другая и более узкая тема и с названием поста нифига не вяжется:)

Всем профитов!

С уважением,

Энергетический Дятел.