23 августа 2011, 20:24

Корреляции и расчет утреннего индикатора фона

Добрый день!

О расчете корреляции индексов я уже один раз писал.
На этот раз расчет более полный. Помимо европейских индексов в расчет включена нефть и золото.

Выводы каждый сделает сам, но хочется отметить высокую волатильность фьючерса (по сравнению даже с индексом). Обратная корреляция с золотом хоть и подтвердила цифры принятые в расчете индекса, но оказалась меньше ожидаемой. Корреляция с нефтью меньше ожидаемой, хотя волатильности сравнимые.

К сегодняшнему дню утренний индекс «попадает» в направление в 68% а корреляция снизилась до 0,38. Для увеличения точности расчет индекса будет проводится следующим образом:

Индекс=(изм.%1*корр1+изм.%2*корр2+изм.%i*коррi)\N.

Т.е. как среднеарифметическое основных индексов взятых с учетом их коэффициента корреляции.

Посмотрим как это введение отразится на результатах. Не хочется тестировать на истории, так что будем в реальном времени отрабатывать методику. Тем более утренний индекс оценивает открытие, а уж если он покажет хорошие результаты и на закрытие — будет очень хорошо.

Вопрос «А нафига оно надо?» конечно же возникает, а ответ прост «для движения мыслей и „сотрясания воздухов“» ибо «Qui quaerit, reperit»

P.S. пока искал данные для анализа — нашел хороший ресурс с котировками. Так что анализируйте и принимайте правильные решения

Аналитика корреляция статистика

Александр Шкурин

Москва

120

3 015

с 28 сентября 2010

14 Комментариев

Danger!!!
23 августа 2011, 20:34
)))))
0
Всеволод
23 августа 2011, 20:57
Очень интересно и полезно
0
dvoris
23 августа 2011, 22:06
>>Не хочется тестировать на истории
а почему, собственно? :)
0
- Александр Шкурин
  23 августа 2011, 22:15
  dvoris, все просто. Вы знаете что часто при составлении мат. модели основанной на исторических данных, можно попасть в ловушку оптимизации? Вот я этого не хочу. Если индекс более чем в 60% случаев будет указывать направление и корреляция поднимется до 0,7-этого будет достаточно.
  0
Анатолий ПравИло
23 августа 2011, 22:47
100%-ая корреляция между доходностями двух инструментов A и B вовсе не означает, что доходность А обязательно должна измениться на 1 % в ответ на 1%-ое изменение доходности B в том же направлении. Так как корреляция вычисляется из ковариации делением на волатильности, доходность 100% скоррелированных инструментов будут изменяться пропорционально их волатильностям. Т.е если волатильность B в два раза больше волатильности A, доходность B изменится на 2% при 1%-ом изменении доходности А.
0
- Александр Шкурин
  23 августа 2011, 22:50
  Дядя Толя, предлагаете при расчете учитывать волатильность?
  0
  - Анатолий ПравИло
    23 августа 2011, 22:52
    Александр Шкурин, если ты по науке решил все делать, то-да.
    Могу отдельный пост написать про корреляцию, историческую волатильность, коэффициенты альфа и бета… только мне лениво)
    Потому как никому это здесь не нужно. Сплошной треш кругом.
    Сайт скатывается в помойку, а как все славно начиналось))
    0
    - Александр Шкурин
      23 августа 2011, 22:55
      Дядя Толя, все это уже есть egoinvest.ru/publ/pify_i_doveritelnoe_upravlenie/doveritelnoe_upravlenie/analiz_raboty_fonda/32-1-0-130
      А сайт ругать незачем — надо повышать культурный уровень населения, а остальных в черный список.
      
      Я вообще хотел на исторических данных линейные коэффициенты «силы» вычислить и все. Перегружать расчет тоже не хочется. Пока сходимость приемлемая. А корреляцию повысим ))
      0
      - Анатолий ПравИло
        23 августа 2011, 23:00
        Александр Шкурин, скажите честно, хоть один клиент есть, отдавший вам деньги в ДУ?
        0
        Александр Шкурин
        23 августа 2011, 23:04
        Дядя Толя, в личку
        0
ЁR
24 декабря 2011, 23:20
Александр, как смотрите на то, чтобы ставить тэг «не сигналы» во все топики, которые называются не «Сигналы и движения фьючерса»? )
чтобы легко было их отобрать )
0
- Александр Шкурин
  25 декабря 2011, 01:48
  ЁR, кто ищет — тот найдет ))
  0
Leningradskiy
02 февраля 2012, 20:52
Александр, доброго дня. надо же мир тесен. искал идеи по поводу расчета корреляции. На такую мысль навел Алекснадр Дрозд. Вчера я в его блоге дал такой коммент:
>Александр, спасибо. со всего смартлаба читаю двух Александров: утренний расклад А. Шкурина, и вас за идеи системного подхода.
smart-lab.ru/blog/35583.php
0
Leningradskiy
02 февраля 2012, 20:56
Ну, теперь эмоции в сторону, прошло почти полгода с даты публикации, каковы успехи в данном направлении? Работает? Ответить можно в личку. Есть вопросы по этому вопросу :).
0