Эпическая тема "FOREX vs FORTS" или продолжение разговора о том, что...

… если работать не умеешь, то не в рынке дело, а в тебе.

Среди комментариев иногда встречаются совсем очаровательные. Например, «Даже вбросив лот с невероятным объёмом на форекс, вы нисколько не повлияете на цену.» Ну откуда вы берете подобное?!

Вообще, давайте посмотрим на EURUSD vs EC.F:

внутри дня:

дни:

отличий нет. Может быть на неделях?

тоже разницы никакой. Ну, на месяцах точно что-то найдем:

Тогда уж за всю историю:

Спот идет рука об руку с фьючерсом. На фортсе картина аналогична. Данные в принципе едины что для биржевого фьючерса, что для внебиржевого и, моментами, межбанковского спота.

Отсюда серия вопросов:

1. на какую там цену вы можете повлиять на фортсе? (было в комментах подобное заявление).
2. что вам мешает анализировать объемы фьючерса и переносить их на спот, если стратегия у вас такая? (то же «аргумент» такой встретился, про объемы).
3. стакан на форексе есть, как и лимитные ордера. (не удивляйтесь, тоже из комментов). Только не говорите мне, что стакан не полный, потому что я вас сразу же спрошу про наполнение стакана на фортс, против международного рынка в целом. Он еще меньше.
4. спред, комиссия, своп — издержки форекса, которые не позволяют зарабатывать. (опять же из комментов).

Давайте посмотрим.
Возьмем пример, который наглядно демонстрирует насколько критичны на самом деле комиссии+спреды+свопы. Реальный портфель, состоящий из 15 валютных пар, золота и серебра. 13 лет сплошного трейда.

Бэктест системы:

Теперь реальный рынок, т.е. посчитаны абсолютно все возможные издержки при работе (все в минус и не прибавлены положительные проскальзывания, возникающие перманентно):

Добавлю, что данная система эксплуатирует классический многоточечный (наш в смысле) трейд "всегда-в-рынке". Т.е. свопы (и все в минус) посчитаны за каждый день 13-летнего периода по каждому инструменту, спреды взяты текущие, но специально более широкие ночные, комиссия текущая и все вместе — до последних снижений спредов компанией (оригинальный пост был написан 13.02.2013), связанных с увеличением ликвидности.
Все пересчитано для удобства в пункты.
Итак, что мы видим.
143156 пунктов дает ТС без издержек 127790 с их учетом. Разница составляет 15366 пунктов. За 13 лет ежедневной торговли, т.е. за 4 745 (на выходные и праздничные дни позиции не закрывались) дней безудержного трейда. Получается, что совокупные издержки на 17 инструментов портфеля в день, составляют 3.23 пункта (для справки пункт имеется ввиду в 4 знаке).
R² теряет всего 0.01, т.е. устойчивости системы все издержки также не угрожают.
Система введена в эксплуатацию 11 февраля 2013, работает по сей день в реальном времени. Все графики приведены по 27.09.2013 включительно.
5. невозможно торговать портфель (все из комментов). Как видите из пункта 4, все возможно.

Поэтому я возвращаюсь к своему предыдущему утверждению: Ты сливаешь не потому, что тебе мешают работать, а потому, что работать ты не умеешь.

кукл

...

Москва

427

с 24 ноября 2012

20 Комментариев

Vedav
28 сентября 2013, 23:22
однозначно… лохи всегда ищут виновных.
+1
Александр Строгалев
28 сентября 2013, 23:28
ну фортс не самый ликвидный рынок для ряда валют/товарных активов, поэтому вопрос манипуляций и возножных скизов там актуален
имхо, вопрос пользования биржи(фортс)/внебиржевогоFX(кухни) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в природе лимитов на данную плошадку

доверяешь по возврату средств или нет

все остальные разговоры о плечах/манипуляциях/игры против тебя все от лукавого и пользуются спорщиками исключительно в удобных моментах
+1
- ...
  28 сентября 2013, 23:31
  billikid, «все остальные разговоры о плечах/манипуляциях/игры против тебя все от лукавого и пользуются спорщиками исключительно в удобных моментах»
  +1
  Поэтому и написал второй пост подряд. Теперь уже с цифрами.
  0
matroskin
28 сентября 2013, 23:32
«Поэтому я возвращаюсь к своему предыдущему утверждению: Ты сливаешь не потому, что тебе мешают работать, а потому, что работать ты не умеешь.»
Уже оскомину набил повторять это)))Абсолютно согласен! Не так важен рынок, как умение.Если сливаешь то и на базаре с укропом сольешь)))Шутка конечно, но дело не в рынках.
+1
Михаил Ростов Папа
28 сентября 2013, 23:32
форекс это сказка! Хорошо… если на валюте не умеешь то играй на CFD на американские акции- покажи класс!
+1
- Александр Строгалев
  28 сентября 2013, 23:34
  Михаил Ростов Папа, сказка это пользование плечами сверх меры
  валюты тот-же актив, уторгуйся как хочешь
  +1
  - Михаил Ростов Папа
    28 сентября 2013, 23:41
    billikid, не ни так… на валюте если поза пошла против тебя то трейдер кроется т.е. понимает что маржин может вдуть… :) это дисциплинирует а на акциях такого нет можно и в убытках посидеть :) авось пронесет.
    Так что после форекса трейдер на ммвб намного доходнее поработает :)
    0
    - Александр Строгалев
      28 сентября 2013, 23:43
      Михаил Ростов Папа, что значит не может быть? акции растут всегда и до небес? покупцам юкоса или енрона сказки расскажите
      0
      - Михаил Ростов Папа
        28 сентября 2013, 23:48
        billikid, ты что бухооой- что значит не может быть :)
        0
      - Михаил Ростов Папа
        28 сентября 2013, 23:49
        billikid, я за форекс :) успокойся
        0
lama
28 сентября 2013, 23:46
Почему я не торгую на ФОРЕКС через ДЦ: под рисками ФОРЕКС в большинстве случаев понимают риск технический. Дисконнекты, проскальзывания, «замерзание цены», безумные спреды перед или во время новостей, исполнение сделок по несуществующим котировкам, реквоты и прочее. Фиктивное или нет «Разорение» ДЦ, при котором «сгорают» деньги клдиентов, тоже не сладко отражаются на репутации этого сектора в целом.
+1
- Александр Строгалев
  28 сентября 2013, 23:48
  Denoy System, вот это вменяемый и грамонтый ответ
  0
- matroskin
  29 сентября 2013, 00:14
  Denoy System, всего этого нет на фортс ога))
  из всего перечисленного тема разорения наиболее адекватно, но тут что посоветуешь, не лезьте в говно кухни.Давно брокеры дают доступ, тот же ВТБ, да и есть конторы которые я думаю не уступают по надежности многим нашим брокерам фортс.Не лезьте просто в попу изначально.
  0
- matroskin
  29 сентября 2013, 00:16
  Denoy System, а репутация сектора в целом такова что активных трейдеров там в разы больше чем на нашем ММВБ вот думаю с их подачи и заныли товарищи что форекс говно.Лично у меня под управлением более миллиона рублей на форексе(понимаю, не много, но у многих тут депо не более полтинника).И ниче, вводят же люди и не бояться, как и не бояться доверять.Так что не стоит столь категорично форекс парафинить.
  0
lama
29 сентября 2013, 03:38
www.youtube.com/watch?v=dAOfTNLbxzs
0
- matroskin
  29 сентября 2013, 08:00
  Denoy System, забавный чудик на видео)))Он что решил прочесть книжку и начать зарабатывать?)))Мдя… ну так по классике тех анализа и по книжке сольешь и на фортсе и на фонде и на опцах)(хотя книжка книжке рознь, например по инвестированию есть очень толковые вещи))Тут же дело не в форексе)а то что про спреды стали говорить.Ну вот шут его знает, ну никто не мешает лично мне торговать на том же форексе. Может быть дальше что то начнется.Пока все спокойно и вроде в прибыль.))
  0
karapuz
29 сентября 2013, 11:56
вся эта «сага» возникла потому, что в чью-то голову пришла полностью дебильная идея, что если форекс в РФ запретить или зарегулировать, то эти деньги придут на биржу.

тот кто это придумал — полный кретин и я ему торжественно сообщаю: дебил, ты можешь запретить в России что угодно — и тогда эти деньги просто уйдут в Европу или офшоры, возможно вместе с их владельцами. Но они не придут на ваши ублюдочные площадки для инвалидов и местных банкиров — по крайней мере до тех пор, пока вы так к ним относитесь.

Вы не решите ваши проблемы никакими запретами. Это не импортные пошлины. Просто учитесь работать.
+1
- matroskin
  29 сентября 2013, 12:17
  karapuz, подпишусь под каждым словом!
  0