SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Jan
Эпическая тема "FOREX vs FORTS" или продолжение разговора о том, что...
- 28 сентября 2013, 23:18
- |
… если работать не умеешь, то не в рынке дело, а в тебе.
Среди комментариев иногда встречаются совсем очаровательные. Например, «Даже вбросив лот с невероятным объёмом на форекс, вы нисколько не повлияете на цену.» Ну откуда вы берете подобное?!
Вообще, давайте посмотрим на EURUSD vs EC.F:
внутри дня:
дни:
отличий нет. Может быть на неделях?
тоже разницы никакой. Ну, на месяцах точно что-то найдем:
Тогда уж за всю историю:
Спот идет рука об руку с фьючерсом. На фортсе картина аналогична. Данные в принципе едины что для биржевого фьючерса, что для внебиржевого и, моментами, межбанковского спота.
Отсюда серия вопросов:
1. на какую там цену вы можете повлиять на фортсе? (было в комментах подобное заявление).
2. что вам мешает анализировать объемы фьючерса и переносить их на спот, если стратегия у вас такая? (то же «аргумент» такой встретился, про объемы).
3. стакан на форексе есть, как и лимитные ордера. (не удивляйтесь, тоже из комментов). Только не говорите мне, что стакан не полный, потому что я вас сразу же спрошу про наполнение стакана на фортс, против международного рынка в целом. Он еще меньше.
4. спред, комиссия, своп — издержки форекса, которые не позволяют зарабатывать. (опять же из комментов).
Давайте посмотрим.
Возьмем пример, который наглядно демонстрирует насколько критичны на самом деле комиссии+спреды+свопы. Реальный портфель, состоящий из 15 валютных пар, золота и серебра. 13 лет сплошного трейда.
Бэктест системы:
Теперь реальный рынок, т.е. посчитаны абсолютно все возможные издержки при работе (все в минус и не прибавлены положительные проскальзывания, возникающие перманентно):
Добавлю, что данная система эксплуатирует классический многоточечный (наш в смысле) трейд "всегда-в-рынке". Т.е. свопы (и все в минус) посчитаны за каждый день 13-летнего периода по каждому инструменту, спреды взяты текущие, но специально более широкие ночные, комиссия текущая и все вместе — до последних снижений спредов компанией (оригинальный пост был написан 13.02.2013), связанных с увеличением ликвидности.
Все пересчитано для удобства в пункты.
Итак, что мы видим.
143156 пунктов дает ТС без издержек 127790 с их учетом. Разница составляет 15366 пунктов. За 13 лет ежедневной торговли, т.е. за 4 745 (на выходные и праздничные дни позиции не закрывались) дней безудержного трейда. Получается, что совокупные издержки на 17 инструментов портфеля в день, составляют 3.23 пункта (для справки пункт имеется ввиду в 4 знаке).
R2 теряет всего 0.01, т.е. устойчивости системы все издержки также не угрожают.
Система введена в эксплуатацию 11 февраля 2013, работает по сей день в реальном времени. Все графики приведены по 27.09.2013 включительно.
5. невозможно торговать портфель (все из комментов). Как видите из пункта 4, все возможно.
Поэтому я возвращаюсь к своему предыдущему утверждению: Ты сливаешь не потому, что тебе мешают работать, а потому, что работать ты не умеешь.
теги блога ...
- AAPL
- audusd
- Bitcoin
- brent
- BTCUSD
- EURGBP
- EURJPY
- euro
- eurusd
- gazprom
- GBPAUD
- GBPCHF
- GBPJPY
- GBPUSD
- Gold
- NZDUSD
- S&P500
- Tactica Adversa
- USDCAD
- usdchf
- USDJPY
- USDRUR
- без меток
- Газпром
- гуру
- есть ли жизнь на марсе
- золото
- инвестирование
- копипастеры
- коуч
- кукел
- кукелка
- кукл
- кукл где-то рядом
- кукловодство
- кукловоды
- куклы
- метка
- нефть
- нобелевка
- оффтоп
- Роснефть
- РТС
- СБ
- случайность
- стратегии
- Тактика Адверза
- торговля
- торговые сигналы
- Троллинг
- чайники
- черный список
имхо, вопрос пользования биржи(фортс)/внебиржевогоFX(кухни) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в природе лимитов на данную плошадку
доверяешь по возврату средств или нет
все остальные разговоры о плечах/манипуляциях/игры против тебя все от лукавого и пользуются спорщиками исключительно в удобных моментах
+1
Поэтому и написал второй пост подряд. Теперь уже с цифрами.
Уже оскомину набил повторять это)))Абсолютно согласен! Не так важен рынок, как умение.Если сливаешь то и на базаре с укропом сольешь)))Шутка конечно, но дело не в рынках.
валюты тот-же актив, уторгуйся как хочешь
Так что после форекса трейдер на ммвб намного доходнее поработает :)
из всего перечисленного тема разорения наиболее адекватно, но тут что посоветуешь, не лезьте в говно кухни.Давно брокеры дают доступ, тот же ВТБ, да и есть конторы которые я думаю не уступают по надежности многим нашим брокерам фортс.Не лезьте просто в попу изначально.
тот кто это придумал — полный кретин и я ему торжественно сообщаю: дебил, ты можешь запретить в России что угодно — и тогда эти деньги просто уйдут в Европу или офшоры, возможно вместе с их владельцами. Но они не придут на ваши ублюдочные площадки для инвалидов и местных банкиров — по крайней мере до тех пор, пока вы так к ним относитесь.
Вы не решите ваши проблемы никакими запретами. Это не импортные пошлины. Просто учитесь работать.