Вопрос новичка про арбитраж

На смарт-лабе есть люди которые торгуют спред между RI и синтетическим фьючерсом(из опционов RI)?

Поделитель опытом если не жалко))

Построил график спреда между RI и синтетикой(надеюсь правильно), для расчетов брал теоритические цены опционов из Quik.

Судя по графику спред должен покрывать издержки.

новичок синтетический фьючерс арбитраж

petruha_novicheck

Донецк

с 15 сентября 2013

29 Комментариев

Spekyl
25 сентября 2013, 18:29
покупать/продавать опцики тоже по теоретической цене будешь?
0
zergen
25 сентября 2013, 18:47
это грааль! копай дальше.
0
Edyatel
25 сентября 2013, 18:55
пару лет назад делал подобного робота. Фьюч и синтетика на ближних двух страйках. Для синтетики брал реальные бид/аск опционов.

При тестовых прогонах (сделки не совершались) фиксировались моменты, когда это могло работать. Да, моменты периодически возникают, но естественно, не надолго (секунды). Объем туда не засунешь, так, копейки.

С уважением,

Энергетический Дятел.
0
SergeyJu
25 сентября 2013, 19:00
Если Вас не пугают технические трудности, могу сообщить, что последний год для арбитражных хеджевых фондов выдался очень тяжелым. Видать, не сезон.
0

Читайте на SMART-LAB:

Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы

Всех с прошедшими праздниками! Пока многие отдыхали, акции на бирже росли (некоторые прям стремительно), пришлось перетрясти портфель Прошлый пост тут —...

Mozgovik

08.01.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

08.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

11:45

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...