Памятка: Т0>Т+ (Расчетный код, ТКС+, Обеспечение в Т+, Т+, сделки/расчеты Т+ )

Расчетный код:

Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.

ТКС+ (торгово-клиринговый счет):

ТКС+ — некая виртуальная сущность, отражающая привязку позиции по денежным средствам и позиции по ценным бумагам по сделкам в Т+. ТКС+ строго соответствует ТКС0. Позиция по д/с ведется на счете НКЦ для индивидуального клирингового обеспечения в разрезе Расчетных кодов участника (аналогично разделам клиринговых регистров ФОРТС). Позиция по бумагам ведется по 36-м разделам обеспечения участников.
Для существующих ТКС0 привязка счетов к ТКС+ происходит автоматически после открытия в НРД к существующим 31-м торговым разделам, входящим в ТКС0, 36-х разделов обеспечения.

Обеспечение:

На первом этапе в качестве Обеспечения будут приниматься д/с в российских рублях и ценные бумаги, допущенные к Т+. Обеспечение можно вносить как полностью в ценных бумагах, так и полностью в д/с, а можно и частично в бумагах, частично в д/с. Внесение валюты в качестве Обеспечения будет реализовано позднее.
Чтобы внести д/с Обеспечения, необходимо пополнить счет НКЦ для индивидуального клирингового обеспечения 30414810000000000911, указав свой Расчетный код, внешним платежом или через торговую систему со своего счета 30411 (т.е. со своего счета 30420 Т0 на свой счет 30420 Т+). Перевод через Торговую систему исполняется on-line, внешние переводы через НРД попадают на ручную обработку в отдел клиринга и обрабатываются в течении дня. Чтобы внести ценные бумаги в Обеспечение на 36-й раздел обеспечения, необходимо подать поручение в НРД на перевод с 31-го торгового раздела либо с другого торгового счета депо, или через торговую систему.
Торговая система не распределяет средства обеспечения по клиентам Участника клиринга. Сумма средств обеспечения на счетах обеспечения входит в расчет Единого лимита. Он считается по Расчетному коду. Одному счету 30411 соответствует один Расчетный код, деньги, учитываемые на Расчетном коде, по ТКСам не распределяются. Даже бумаги, учитываемые на 36-м разделе каждого клиента, считаются в Едином лимите как общее обеспечение, т.е. можно сделать сделку по ТКС, на 36-м разделе которого ничего нет, за счет обеспечения на 36-м разделе другого клиента.

Сделка Т+. По ТКС0 или ТКС+?!
Сделка Т+ заключается только по ТКС0. ТКС+ виден в терминале для удобства перевода активов со счетов Т0 (30420 Т0 и 31-го торгового раздела) на счета Т+ (30420 Т+ и 36-й раздел обеспечения).

Средства/расчеты/маржинальные требования:

Д/с по результатам расчетов зачисляются на Расчетный код (30420 Т+), откуда по умолчанию перечисляются на То (30420 Т0) или любой другой, заранее зарегистрированный, в размере плановой позиции (т.е. свободные средства, не заблокированные под сделки)
Ценные бумаги по результатам расчетов зачисляются на 36-й раздел обеспечения участника. На первом этапе Т+ бумаги, зачисленные по результатам расчетов в 17:30, участник самостоятельно выводит со своего 36-го раздела на 31-й через торговую систему. Причем, сделать это необходимо до 19:00 пока работает Торговая система. После 19:00 — вывод с 36 раздела — невозможен. после 19:00 с помощью поручения в НРД можно забрать эти бумаги с 31 раздела.
Запрос о возврате д/с / ценных бумаг действует в день его подачи. на следующий день нужно подавать новый.
Маржинальное требование возникает у участника, Единый лимит которого стал отрицательным (сумма Маржинального требования равна абсолютному значению текущего Единого лимита Участника клиринга). Отчет о Маржинальном требовании направляется участнику после 10:00. исполнить маржинальное требование можно 2 способами: заключить сделки, «выравнивающие» Единый лимит или пополнить обеспечение. Пополнить обеспечение для исполнения маржинального требования необходимо до 17:00. Если участник предоставит Заявление о порядке использования д/с и ц/б с галочкой «переводить» в случае отрицательного Единого лимита, то при наличии свободных д/с на счете Т0 — Маржинальное требование не будет выставлено.
В 16:00 перед поставкой участник получает Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованияхт(EQM13) и к 17:00 обеспечивает указанное в Отчете кол-во активов на счетах Т+. Если средств на счетах Т+ недостаточно для расчетов, НКЦ по умолчанию переводит средства со счетов Т0 и расчитывает сделки. В случае недостаточности средств для расчетов, НКЦ заключает с участником сделку по переносу позиции (РЕПО или купля-продажа бумаг). В результате сделки переноса может образоваться Задолженность, если Задолженность не погасить текущем днем, Требование о погашении задолженности будет выставлено на след.день в 10 часовом (10:00) отчете.
В случае недостаточного кол-ва активов у участника к расчету 17:00, исполнение произойдет на часть его активов, кратную одной бумаге (лоту).
Донорская сделка (в случае урегулирования непоставки) по умолчанию заключается с собственным ТКС любого участника при наличии на 36-м разделе этого участника необходимых НКЦ бумаг, ни в коем случае не списанных и не поставленных по расчетам в 17:00дня заключения донорской сделки.
Комиссия по сделкам Т+ (клиринговая. биржевая, ИТС) за сделки Т+ списывается в день заключения сделки со счета участника 30411 (30420 Т0) и отражается в отчете по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15) в составе общей комиссии по Основному рынку Фондового рынка.

Отчеты:

Утренние отчеты 10:00: Отчет о Маржинальных требованиях, Требование о погашении задолженности
Отчет перед поставкой 16:00: Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях
Вечерние отчеты 19:30: Отчет об Обеспечении, Отчет об обязательствах по Сделкам с частичным обеспечением; Отчет об исполнении обязательств/требований по передаче Дохода (EQM98)

Биржа и рынок — не стоят на месте, идет развитие рынка Т+ — когда появится больше информации — добавлю.
http://smoketrader.ru/index.php/teoriya-i-praktika/108-t0t2

Т+ Т0 Расчеты НКЦ РЕПО сделки обеспечение памятка Московская биржа smoketrader.ru

Smoketrader

Москва

569

15 139

с 5 апреля 2011

2 Комментария

tuono
24 сентября 2013, 15:23
Супер! Огромное спасибо!
0
Mr_Noname
24 сентября 2013, 16:06
+++
0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

16:36

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

15:04

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...