Гном. Седой. ЛЧИ.

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 

— заметано! Но если проиграешь, то (последовало мое условие)
 
Седой скривился, но видно было, что торговаться сейчас ему не хотелось.
 
— идёт.


Прошел месяц. Седой позвал меня и кивнул на монитор ноутбука.

В экселе была табличка с бидами асками из 10 страйков. В ячейках мигали котировки. График на котором была нарисована улыбка и разноцветные точки бидов и асков слегка перестраивался.
 
— смотри, вот греки, — седой начал переключать вкладки, — вот позы, вот коэфициенты для улыбки, макрос, который перемещает ее при серьезном отклонении.
 
— ого! А я тебя недооценивал! — Я был удивлен, ведь выглядело все действительно как минимум интересно. — И какой принцип работы?
 
— принцип простой как пробка. Есть моя улыбка. Вот ее параметры, их только три. Она статична по профилю. Все что выше — продаю. Все что ниже, то есть дешевое — покупаю. Если что-то купил, то приоритет на продажу. Вегу не держим.
 
— да ну, ты же знаешь — у нас работают в разы более сложные системы, а ты лепишь какой-то детский сад. Что будешь делать если улыбка на рынке будет отличаться от твоей?
 
— а мне пофиг. У меня есть коэфициенты для наклона и профиля на 9 различных сценариев плюс ежедневная корректировка на время до экспирации. Этого достаточно. Все остальное — от лукавого. Я могу делать шифт улыбки по вертикали, и всегда иметь ситуацию когда что-то дороже, а что-то дешевле.
 
— то есть ты считаешь, что у тебя есть своя улыбка и ты прав? Ухмылка Седого против улыбки рынка? — Это было так наивно..
 
— Гном, я что, прошу тебя оппонировать? Ты прикрути гейтик для котировок и заявок. А конкурс покажет.
 

Я прикрутил. Делов на день работы.
 
Седой неделю кряхтел над ноутбуком, тестируя параметры. Вечером 20 сентября он хлопнул крышкой своего vaio и пробормотал:
 
— Ну что, гномяка, посмотрим что круче — саперная лопатка или твой плазмаган.
 
Посмотрим.

robot_gnom