Математическое ожидание.Или правильное распределение капитала.

При испытании стратегии образуется 2 вопроса. Сколько будет неудачных попыток и окупятся ли они. Чаще всего дальнейшее движение не окупает затрат. Теперь возьмем фактор риска. Ели слил не хочется заходить большим обьемом. Риск убивает нашу положительную тенденцию.

Я зашел по стратегии которая предположим дает 4 ложных к 1му верному.

Очень редко движение их окупит. Торговля ведет к убыванию.

Теперь я знаю примерное кол во убыточных позиций и после первой неудачной удваиваю ставку в результате если даже движение делает четыре минуса при уходе от точки то оно реально окупается намного по меньшей цене чем была бы при старой системе. И вероятность что она уйдет выше безубытка очень высока. Вот такое вот дневное исследование.

Профитооф

управление

TheRollingStones

Щелково МО

8 714

с 20 августа 2013

8 Комментариев

Ezev
20 сентября 2013, 15:44
Мартингейл имеет смысл при малом % убыточных сделок.
0
Ezev
20 сентября 2013, 15:45
Саро выкладывал хороший пост по этому поводу.
0
VP
20 сентября 2013, 16:06
не знаю, пробовал так делать на демке. Стабильно рвало попу. Или тогда запас маржи должен быть очень велик.
0
anatolyutkin
20 сентября 2013, 16:26
Если применение стратегии одним лотом или постоянной суммой не ведет к прибыли--то не будут вести к прибыли никакие ухищрения с управлением позицией--ни мартингейл, ни усреднение попроще, ни антимартингейл.
0
- TheRollingStones
  20 сентября 2013, 16:35
  anatolyutkin, Я думаю вы не зарабатываете ваша идея в корне убыточна
  0
  - anatolyutkin
    20 сентября 2013, 16:43
    TheRolingStones, Я не высказывал идей. Я лишь указал вам на известный строгий математический факт. Если средняя сделка на одном контракте неположительна, то при любом управлении капиталом средняя сделка также будет неположительной.
    0
TheRollingStones
20 сентября 2013, 19:06
не согласен
0
- Сергей Грошев
  20 сентября 2013, 21:38
  TheRolingStones, С Каутским? Или с Энгельсом?
  0