19 сентября 2013, 16:32

истерия на опционах

Господа, я нахожусь в лонг гамме уже несколько дней… и я при своих. Это связано с безумием декабрских опционов. Шортите их полностью, это грааль. У меня открыт обратный календарный, Стас Бржозовский на днях рассказывал о такой штуке.
В декабре неадекватно высокие цены. И очень ликвидно стучать по бидам. Пользуйтесь.
Кстати, у меня есть группа в контакте, где примерно расписана моя поза.
vk.com/club57274803
Обленился писать на смарте… Прости, мой дорогой читатель

опционы

Ивлев Георгий

Санкт-Петербург

191

с 30 марта 2013

16 Комментариев

Патриот_России
19 сентября 2013, 16:49
Многолюдная группа)
+1
- Ивлев Георгий
  19 сентября 2013, 17:04
  FluffyCat, будет больше людей, буду за ней ухаживать. Она и сейчас весьма качественна :)
  0
CAHbI4
19 сентября 2013, 16:56
Разорвут задницу продавцам декабрьских опционов, в декабре РТС будет 1700
0
Стас Бржозовский
19 сентября 2013, 16:57
Как бы этот «хозяин» в 135м страйке над нами не поглумился
0
- Ивлев Георгий
  19 сентября 2013, 17:03
  Стас Бржозовский, у меня очень широкий диапозон лонга гаммы от 135 до 155. Буквально сейчас не выдержал — усреднился в 135 страйке декабря на шорт. Чрезмерно дорого.
  0
- Ивлев Георгий
  19 сентября 2013, 17:06
  Стас Бржозовский, точнее гаммочка положительная в еще большем диапозоне, а куплены все страйки октября от 135 до 155.
  0
- Vauchert
  19 сентября 2013, 19:03
  Стас Бржозовский, зная, что Вы хорошо разбираетесь, хочу спросить (вопрос не в тему): а как реально считается RTSVX? Раньше я считал, что от движения фьюча, но второй день наблюдаю, что хрен — фьюч стоит, а RTSVX то +13%, то -6% (это, к примеру, сегодня с 10.00 до 11.00). В результате таких походов на стоячем рынке 140 пут сделал в теории 50% (в стакане конечно нет). Не просветите?
  0
  - Mr. Bean
    19 сентября 2013, 19:59
    Vauchert, викс как раз от опционов считается, агрегировано по ликвидным страйкам
    0
  - Стас Бржозовский
    19 сентября 2013, 20:32
    Vauchert, викс не имеет отношения к фьючу прямого, только опосредованно, через цены опционов. Формулу не помню, она на сайте биржи есть, но смысл в следующем: там учитывается волатильность различных страйков с разными «весами», а в «переходный» период и волатильность на страйках разных календарных серий. Поэтому его (викса) вполне может болтать и на стоящем фьюче, если болтает волатильности опционов.
    0
Mr. Bean
19 сентября 2013, 18:11
имхо у нас только на скачках ближняя вола больше дальней
0