amandra
amandra личный блог
14 сентября 2013, 02:40

Как подойти к определению уровня оборотов торгов?

 
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
Как использовать оборот торгов в алгоритмической торговле? Как вариант, попытаться определить три категории: высокий, средний, низкий. А что значит «высокий» оборот или «низкий»? Где та граница, относительно которой можно четко разделить эти категории? Взял 5и минутные данные по сбербанку за 3 года и определил эти границы по правилу: кол-во свечей  с высоким оборотом равно кол-ву свечей с низким, число свечей со средним оборотом в 3 раза больше, чем с высоким оборотом.
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
В итоге получил следующее деление:
  • высокий >10^6.35
  • низкий <10^5.5
  • средний — остальные

Свечи с низким оборотом помечены зеленой точкой, с высоким — красной.
Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
А как Вы подходите к делению оборотов на высокий, средний, низкий?
5 Комментариев
  • Машковский Евгений
    14 сентября 2013, 09:02
    Можно попробовать отношение объема свечи к некой скользящей средней объема за предыдущие Х свечей.
  • ves2010
    14 сентября 2013, 10:21
    я бы смотрел изменение объемов относительно предыдущего дня в %

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн