Как подойти к определению уровня оборотов торгов?

Как подойти к определению уровня оборотов торгов?
Как использовать оборот торгов в алгоритмической торговле? Как вариант, попытаться определить три категории: высокий, средний, низкий. А что значит «высокий» оборот или «низкий»? Где та граница, относительно которой можно четко разделить эти категории? Взял 5и минутные данные по сбербанку за 3 года и определил эти границы по правилу: кол-во свечей с высоким оборотом равно кол-ву свечей с низким, число свечей со средним оборотом в 3 раза больше, чем с высоким оборотом.

В итоге получил следующее деление:

высокий >10^6.35
низкий <10^5.5
средний — остальные

Свечи с низким оборотом помечены зеленой точкой, с высоким — красной.

А как Вы подходите к делению оборотов на высокий, средний, низкий?

обороты торгов

amandra

самара

241

с 14 сентября 2013

5 Комментариев

Машковский Евгений
14 сентября 2013, 09:02
Можно попробовать отношение объема свечи к некой скользящей средней объема за предыдущие Х свечей.
0
- amandra
  14 сентября 2013, 20:41
  Машковский Евгений, тогда оборот можно разделить на две категории: высокий, низкий… а средний?
  0
  - Машковский Евгений
    15 сентября 2013, 09:53
    amandra, Хоть на 5-ть, это уже как Вы решите.
    0
ves2010
14 сентября 2013, 10:21
я бы смотрел изменение объемов относительно предыдущего дня в %
0
- amandra
  14 сентября 2013, 20:42
  ves2010, а как выбрать %, по которому определять уровень оборота?
  0