Помогите разобраться с волатильностью опционов

Сегодня прочувствовал на себе что значит падение волатильности. Стоял в нетральном стредле, прибыль хорошая, всё супер, но вот на вечёрке начинают резко падать значения волатильности указанные в таблице опционов. Викс при этом не изменился. Это какой-то пятничный эффект? Почему так происходит? Вместо прибыли сижу с убытком и не хочу выходить из позиции в надежде что в понедельник значения волатильности вернутся на место (у меня упали 160 коллы, короткая нога — шорт Риу).

Собственно вопросы знатокам:
1)Есть смысл оставлять позу до понедельника?
2)Можно ли этот эффект использовать продавая волатильность (стредл) по пятницам?

опционы волатильность

Dr Volk

Калининград

2 484

с 2 марта 2011

33 Комментария

Кобкина Лада
19 августа 2011, 23:45
скорее всего расчет теоретической цены опционов изменился. причем ошибочно. такое бывает, когда в расчет теоретической цены геп попадет или какое нибудь резкое движение
0
Кобкина Лада
19 августа 2011, 23:48
я бы понедельника подождала. поза нормальная. в понедельник все в норму прийти должно.
0
ФИО: Vialcola
19 августа 2011, 23:54
А почему вола должна расти? Это первое, рынок то в моменте скачет но по большому не двигается, считаводы начали оценивать волу реальную ниже. Эта первое вола переоценена, по движению основному с 2000 до 1500 но движение закончилось же. воторое сегодня пятница выпадают два дня тету формально не снизить значит снижают волу учитывая эти два дня (учитывая тету за два дня падает вола)
0
Dr Volk
19 августа 2011, 23:55
Korben_Dallas, Ты не ругайся, а объясни нормально, тогда к тебе больше доверия будет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет Уважаемые инвесторы! Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ»...

АПРИ

30.03.2026

Обзор рынка облигаций

Неделя c 23 марта прошла без важных экономических новостей, способных дать импульс рынкам. 🔹МинФин объявил об отмене действия бюджетного правила до лета. Это значит, что ни...

АЛОР БРОКЕР

30.03.2026

Банк России не будет резко понижать ключевую ставку в 2026 году

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил о наличии «пространства для снижения ключевой ставки». Базовый ориентир регулятора на текущий год — 13,5–14,5%...

Freedom Finance Global

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...