Торговля по правилам 19.08.2011

 
 

Результат на 19.08.2011

 
 
1 сделка:
+4515 пп
+2628 руб
+9 %
 
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
 
Сегодня с утра точно не знал, буду торговать или нет, т.к. после вчерашней вечерней клиры сильно сжали планки по фьючерсу. Учитывая их, торговать сегодня можно было только в коридорах L3-H3 и H4-H5. Но я поторговал. Выйти из торгов пришлось пораньше: семья.
 
Неделю удалось закрыть в символическом плюсе +385п. Ошибок сделал немного, а основной убыток был по причине несоответствия моей торговой системы поведению цены.

 
 

Торговля

 
 
Рынок открылся внутри L3-H3, и вскоре появился сигнал на вход в лонг. В общем-то, меня устраивало движение в любую сторону, т.к. уровень стопа L4 находился очень близко к нижней планке фьюча. Это означает, как я посчитал, что если меня выбъет по стопу, то сразу же появится сигнал в шорт, а учитывая вчерашнее сильное движение вниз, была большая вероятность подойти вплотную к планке. А значит после клиринга в 14:00 и сдвига планки вниз цена полетела бы еще ниже, и шорт отбил бы потерю на первой сделке.

Однако, цену немного поколбасило, и после выхода нескольких статистик (по Великобритании, по Канаде, по США) она все-таки пошла вверх. Прошло больше шести часов, прежде чем сработал тейк-профит.
 
Сразу же появился сигнал в шорт, но он был на самой границе H3 и при резком движении вверх, поэтому я побоялся шортить. И решил на сегодня остановиться с прибылью в +4515п.
 
 
 

Стратегия

 
 
Хоть мне стратегия и нравится, я вижу, что она многое упускает. К примеру сегодня, если бы торговал идеальный трейдер-среднесрочник (т.е. внитри дня, но не скальпер), то на момент завершения моей сделки он мог взять 3500+4500+3500+6000 = 17500п. Цена летала сильно и довольно красиво, но моя стратегия не берет такие движения. Пока оставлю все как есть, но на будущее надо будет подумать, как быть.
 
Кроме того, следует добавить к условию входа силу и направление движения цены на момент проверки сигнала. Например, сегодня в 18:20 входить в шорт казалось безрассудством, т.к. график просто молниеносно летел вверх. Хоть я и ошибся, не войдя в эту сделку, наиболее вероятен все-таки был вынос по стопу. Так что такой параметр нужно учитывать, вопрос только об облачении его в формулу и подбор ее параметров.
 
 

Журнал

 
 
 
 

Скриншот торгов

 
 
 
 

WealthLab

 
 
Как уже писал, я не вошел в шорт в 18:30 по 156600. WL это сделал, и его результат — +6980п.
 
 
 

План на выходные

 
 
1. Не уверен, что смогу много времени провести над работой над ошибками, т.к. дела семейные, но очень хотелось бы успеть переписать скрипт для 5-го WealthLab’а. 4-ка очень тормозит с расчетами, прогнать оптимизацию на большом объеме данных – состариться успеешь, пока получишь результаты. А оптимизацию проводить придется, т.к. нужно будет подобрать параметры для новой формулы.
 
2. Хочу поподробнее вникнуть в сигналы, генерируемые индикатором RSI, и проанализировать в автомате возможность использования этого индикатора для отсеивания ложных входов.