Учимся торговать опционами. Ратио спред на OTM коллах.

Продолжаем осваивать торговлю опционами.

Торговая идея такая:
Вероятность роста в район точки минимальных выплат (сейчас это 175000-180000) к моменту экспирации сентябрьской серии оцениваю как 50/50 :)
Покупка голого ОТМ (вне денег) колла — не подходит (дорогой при текущей воле)
Обычный колл-спред (1:1) — тоже дорогой
Попробуем реализовать идею в ратио спреде (4 купленных против 6 проданных)

Картинка 1 — Точка минимальных выплат (на текущий момент)

Картинка 2. Цена базового актива и его волатильность

Картинка 3. Профит/лосс профиль ратио спреда (открыт в реале, цены есть в табличке — слегка подпилило при открытии)

Картинка 4. График Веги — моей союзницы (она отрицательная и это значит, что при снижении волатильности Вега будет добавлять маржу на счет, а волатильность как правило снижается при росте БА)

Ждем развития событий. Победит ли в этой экспирации Кукл? :)

опцион обучение кукловод

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

164

1 381

с 18 июля 2011

19 Комментариев

Hopeblighter
18 августа 2011, 12:36
интересная сделка и описано очень грамотно. Спасибо
0
Патриот_России
18 августа 2011, 12:38
Мда, материал явно не для новичков %)
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  18 августа 2011, 12:47
  FluffyCat, опционы — только с первого взгляда сложны, понимание «уот из ит энд хау ит уорк» приходит на 3 — 6 месяц торговли (у меня во всяком случае, но торговал с перерывами). Возвращаться к линейным активам уже не хочу.
  0
  - Патриот_России
    18 августа 2011, 12:48
    OM77, я пока на кошках тренируюсь)))
    0
vfreeman
18 августа 2011, 12:39
отличная идея! держи +
0
Всеволод
18 августа 2011, 13:23
Взял на заметку, но соновной плюс стратегии все таки это защита от снижения вниз. Если до сентября будет более активный рост, чем предполагается при создании позиции, то будет очень быстрый рост убытков.
0
- Сергей Иконников
  18 августа 2011, 13:25
  Всеволод, при снижении убытков не будет больших. Профиль ратио спреда еще раз посмотрите.
  0
  - Всеволод
    18 августа 2011, 13:50
    Сергей Иконников, OM77, Впринципе вы правы.
    0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  18 августа 2011, 13:27
  Всеволод, если БА быстро и далеко пройдет право (180 и больше), трансформирую в обычный спред, откупив 2 проданных.
  0
- Сергей Иконников
  18 августа 2011, 13:29
  Всеволод, блин ))) Перепутал «рост» и «падение» ))
  0
Сергей Иконников
18 августа 2011, 13:27
Хорошая реализация идеи отскока к 180-185
0
Дмитрий Солодин
18 августа 2011, 13:50
плюсую — идея хорошая
0
Александр Нск
18 августа 2011, 14:18
вполне возможно, что так и будет +
0
Руслан Логинов
18 августа 2011, 15:41
подскажите в какой программе рисуются графики на опционы?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  18 августа 2011, 15:57
  Surrogaz, option-lab.ru — на текущий момент самый сильный софт по опционам на РФР.
  у них есть тестовая версия — 7 дней. Если захотите получить скидку — напишите мне в личку, скажу как.
  0
  - xTestero
    18 августа 2011, 18:25
    OM77, если я не ошибаюсь этот софт помимо доступа к торговому терминалу для проверки «легальности» к ресурсу разработчиков обращается? а не страшно за счета/ключи/пароли?
    0
    - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
      18 августа 2011, 19:13
      xTestero, Вы ошибаетесь. Option-Lab получает котировки со своего сервера. К квику может подключаться только через DDE и только на прием данных из квика.
      0
      - xTestero
        18 августа 2011, 20:33
        OM77, а не один ли фиг?
        левая софтина на компе с рабочим терминалом, еще и во внешку лезет… чего она там передает… я это конечно параноей страдаю…
        а не в курсе, что за котировки она тянет? из квика нельзя получать их?
        Да, и если она к квику не цепляется по АПИ, сложные конструкции как покупаь/продавать- руками?
        0
        Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
        18 августа 2011, 21:46
        xTestero, из квика нельзя их получать (данные). Помимо котировок, программа делает расчет (прогнозирование) ГО, к примеру, на сервере брокера уверен такой информации нет. Заявки приходится ставить вручную, пока :), разработчики обещаю вскоре сделать привод, чтобы спреды, бабочки и прочее открывались автоматически.
        0