Сколько стоит серия стопов при риске 1%, 2%, 5% и 10% на сделку
Самый частый способ слить депозит — не одна большая ошибка, а серия маленьких стопов, после которой включается желание «отыграться». Посчитал, сколько стоит серия убыточных сделок при разном риске на сделку.
Сколько стоит серия стопов| Риск на сделку | 5 стопов подряд | 10 стопов подряд |
|---|---|---|
| 1% депозита | ≈ −4,9% | ≈ −9,6% |
| 2% | ≈ −9,6% | ≈ −18% |
| 5% | ≈ −23% | ≈ −40% |
| 10% | ≈ −41% | ≈ −65% |
При риске 1% даже десять минусов подряд — неприятная, но переживаемая просадка. При 10% та же серия забирает две трети счёта, и чтобы вернуться в ноль, нужно почти утроить остаток.
Серии неизбежныДаже если стратегия закрывает в плюс две трети сделок, вероятность трёх минусов подряд на любом отрезке — около 4%. На сотне сделок такие серии почти наверняка встретятся несколько раз. Пример из нашей истории сигналов: 5 ноября три стопа подряд (ATOM, SOL, LINK, около −5% каждый), а 8 ноября — шесть сделок из шести по тейку. Всё это видно в еженедельных отчётах, убыточные сделки не удаляются.
Правила на время серии- Не увеличивать объём, чтобы отбить минус.
- Не убирать и не двигать стоп-лосс.
- Не входить без сигнала «чтобы отыграться».
- Дневной лимит: после трёх стопов — пауза до завтра.
- Сверить исполнение с планом: часто минусы — от опоздания на вход и сдвинутых стопов, а не от сигналов.
У краткосрочных сигналов тейк часто меньше стопа: например, +2% против −5%. Тогда один стоп съедает примерно два с половиной тейка, и серия из трёх стопов требует семи-восьми тейков, чтобы вернуться в ноль. Такая схема работает только при условии, что тейки срабатывают заметно чаще стопов, — и только если стоп никогда не двигать.
Сигналы со стоп-лоссом в каждой сделке приходят в Telegram в Aspiro Club — первые 2 недели бесплатно, вся история сделок открыта: подробнее.
Торговля связана с риском потери денег, материал не является инвестиционной рекомендацией.
