ВК +32% при обороте 48 млрд. Проверил 176 похожих взлетов с 2013 года: через 3 месяца 64% были ниже
2 ноября акции ВК выросли на 31,6%, индекс МосБиржи упал на 2%. Оборот 48 млрд ₽, четверть всего рынка акций за день. Среди всех дней с ростом акции на 20% и больше с 2013 года выше только «Газпром» 31 августа 2022-го: 61 млрд, но тогда индекс вырос на 4,1%. При спокойном рынке максимум был 22,9 млрд у ЮГК в январе 2026-го.
Я проверил, что дальше бывало с такими акциями. По всем бумагам основного режима Мосбиржи, включая ушедшие с торгов, нашлось 176 взлетов на 20% и больше без общего роста рынка. Через 60 торговых дней, это около 3 месяцев, медиана -11,2%, и 64% акций стояли ниже цены закрытия дня взлета. Обычные 60 дней у этих же бумаг: медиана -1,1%, ниже нуля 53%.
Такие проверки на цифрах выкладываю в Telegram, там же 16 ноября посмотрю свежие позиции по фьючерсу ВК: Logic Capital
📊 Что было дальше:
Медиана от цены закрытия дня взлета и доля акций ниже этой цены.
— через день: -3,3%, ниже 64%
— через неделю: -4,2%, ниже 64%
— через месяц: -3,7%, ниже 58%
— через 3 месяца: -11,2%, ниже 64%, весь взлет отдали 29%
Разброс огромный. Через 3 месяца каждая пятая акция стояла еще на 20% и больше выше, максимум у ГТМ +268%. Каждая шестая потеряла 30% и больше, минимум у ЕвроТранса -71%.
Первый шаг ВК уже сделала: 3 ноября новый максимум 226,05 ₽ и закрытие 197,6 ₽, -8,2%. Рисунок частый: назавтра цена превышала максимум дня взлета в 72% случаев, закрывалась ниже в 64%, и то и другое сразу в 39%.
🔍 Что ближе всего к ВК:
— рынок в день взлета падал (71 случай): через неделю -8,5%, ниже 75%. Индекс не падал (105): -2,2%, ниже 57%
— просадка до взлета от 50% от максимума за год (50 случаев): через месяц -6,6%. Просадка меньше 20% (72): +4,6%. Через 3 месяца разницы почти нет: -8,3% и -10,2%
— все сразу (индекс падал, просадка от 40%, оборот от 300 млн ₽): 13 случаев, через месяц -14,8%, ниже 9 из 13, через 3 месяца -7,9%, ниже 7 из 12
Десять самых больших оборотов через 3 месяца: ЮГК -11%, НМТП -23%, ЕвроТранс -71%, ДВМП -21%, ГТМ -30%, ЭсЭфАй -14%, Русолово -20%, Сегежа -6%, КАМАЗ +13%, Polymetal -26%. Но из следующих шести выше стали пять: Детский мир, М.видео, МКБ, СПБ Биржа и ДВМП в апреле 2023-го.
🧮 Версии по самой ВК:
Отчет 28 октября: итог дня +0,1%. Подробности о совместной компании с Яндексом вышли 22 сентября, за неделю акция не выросла. По времени сходится отзыв прогноза Яндексом 29 октября, назавтра ВК +12,3%, но понедельник этим не объяснить.
Шорт-сквиз: с 29 октября по 2 ноября открытые позиции по фьючерсам выросли в 2,5 раза, новых открывали больше, чем закрывали старых. На 21 октября, это самые свежие бесплатные данные, физлица держали 235 тыс. контрактов в лонг и 143 тыс. в шорт, компании 44 тыс. и 136 тыс. Все шорты на фьючерсах 29 октября стоили около 0,45 млрд ₽. Шорты на самих акциях биржа не показывает.
Рывок 16:36-16:47, с 200,3 до 219,95 ₽, новостью я объяснить не смог. На форуме ВК здесь же в 17:04 тоже спрашивали «новостей нет?», а версия о маржин-колле крупного шортиста пока ничем не подтверждена.
⚠️ Слабые места:
Это статистика по другим бумагам, на ВК она механически не переносится. 72 случая из 176 приходятся на 2023 год, и он исключение: через месяц +3,2%, через 3 месяца -3,3%. В 2024-2026 годах -7,1% и -11,8%. Новость и разгон не разделены, дивиденды не учтены.
Вывод держится при других условиях: рост от 30% (57 случаев) -11,2%, ниже 67%; оборот от 1 млрд ₽ (90) -11,2%, ниже 67%; вход с открытия следующего дня -11,7%, ниже 64%.
Отбор: оборот от 100 млн ₽, медианный за 60 дней от 5 млн ₽, индекс в этот день не выше +3%, без 21.02-15.04.2022, у бумаги один взлет за 20 дней.
Рост открытых позиций не исключает сквиз: шорты могли открываться и выноситься внутри дня, а я вижу итог на вечер. OPENPOSITION в ISS считает обе стороны, поэтому шорты беру от половины, на 20 и 21 октября это сошлось с данными по группам до контракта. В 48 млрд ₽ входят торги выходных, без них 46 млрд.
