Элдер. Как входить в сделку и сколько можно потерять?

Как играть и выигрывать на бирже Александра Элдера полезно читать с открытым графиком и историей собственных сделок.

В книге есть конкретная торговая система Тройной экран. Её логика следующая… определить старший тренд, дождаться отката и войти, когда движение возобновляется.

1. Недельный график задаёт направление. В классическом варианте смотрим на наклон гистограммы MACD, где последний столбец выше предыдущего. Если так, то ищем покупки. Он необязательно должен находиться выше нуля. При обратном сигнале от покупки воздерживаемся.
2. Дневной график помогает найти откат. Один из инструментов Элдера двухдневная экспоненциальная средняя индекса силы, Force Index. Её уход ниже нуля при восходящем недельном сигнале отмечает возможность покупки. Важная оговорка… индикатор не должен обновлять многонедельный минимум.
3. Пробой определяет вход. Заявка на покупку ставится на один шаг цены выше максимума предыдущего дня. Если снижение продолжается, то заявка не срабатывает. Её уровень пересматривают по следующему дневному бару. При смене недельного сигнала покупку отменяют. Третий экран — это внутридневной пробой максимума предыдущего дня. Его можно отработать заранее выставленной стоп-заявкой на покупку. Отдельный внутридневной график для этого не обязателен.

После входа защитный стоп размещают на шаг ниже меньшего из минимумов дня входа и предыдущего дня. По мере роста его подтягивают. Выход зависит от горизонта, тоесть можно ориентироваться на разворот недельного тренда либо обратный сигнал дневного осциллятора. Единой фиксированной цели прибыли здесь нет.

На падающем рынке логика зеркальная. Старший сигнал вниз, дневной отскок, вход в короткую позицию при пробое минимума. Если шорты не входят в ваш подход, можно оставаться вне сделки.

Допустим, торговый счёт 500000 ₽. Выбранный плановый риск одной сделки 1% или 5000 ₽. Это условие для примера. У Элдера верхняя граница риска 2% капитала на сделку.

При входе по 250 ₽ и стопе по 240 ₽ риск на акцию составляет 10 ₽. Расчёт даёт 500 акций на 125000 ₽ до учёта расходов. В позицию вложена четверть счёта, а плановая потеря 1%.

Комиссии и запас на проскальзывание уменьшают допустимый объём. Сам стоп не гарантирует цену исполнения, потому что при резком движении фактический убыток может превысить расчётный.

Но даже точное соблюдение этих правил ещё не доказывает прибыльность стратегии. Её нужно проверять на выбранных инструментах с учётом расходов. Прибыльная случайная сделка не подтверждает качество метода, а один убыток по правилам его не опровергает.

Практический шаг после чтения — это разобрать последние десять закрытых позиций. Записать причину входа, плановый риск, фактический выход, расходы и нарушения правил. Этого мало для статистических выводов, но повторяющиеся ошибки уже могут стать заметны.

Для меня практический вывод такой… до покупки должны быть понятны сигнал входа, условие выхода и цена ошибки. Затем нужно отдельно оценивать качество исполнения и результат самой системы. Да и вообще наличие самой системы это уже хорошо.