Проанализировал все торговые сессии с 2006 года и посмотрел, в какой доле случаев индекс закрывался выше, чем накануне.
В среднем за день индекс прибавляет в 52% случаев. Рост встречается чаще, чем снижение, потому что на длинной дистанции рынок движется вверх. Именно это значение мы берём как точку отсчёта.
Что показывают дни недели?
🟠 Понедельник: рост в 55% сессий.
🟠 Вторник и среда: по 53%.
🟠 Пятница: 51%.
🟠 Четверг: всего 48%, и это единственный день, когда индекс снижается чаще, чем растёт.
И это не случайность одного периода.
Я разделил историю на три отрезка, и в каждом из них четверг оказался слабее обычного дня.
Почему так выходит?
Объяснения я не нашел. Первой гипотезой была экспирация фьючерсов на индекс: с 2016 года она приходится на четверг. Но четверг оставался слабым и в 2006–2015 годах, когда экспирацию привязывали к 15-му числу, а не к дню недели. Налоговые даты и вечерние новости в среду тоже не объясняют картину.
Насколько это существенно?
Сами движения небольшие: в среднем за четверг индекс теряет 0,04%. Поэтому перед нами скорее любопытная особенность индекса, чем способ заработать.
Вывод:
Четверг самый слабый день недели для индекса Мосбиржи: на любом отрезке с 2006 года он проигрывает обычному дню.
Не забудь подписаться на Telegram:
t.me/theFingram
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Даже если какой-то день статистически лучше, от разницы в доли процента после комиссий и спредов почти ничего не остаётся. Из простых правил на нашем рынке устойчивее работали более длинные эффекты: например, отбор 10 лучших бумаг за 12 месяцев с учётом дивидендов за 10 лет дал ~19% годовых против ~9% у индекса полной доходности. Но и он работает неравномерно — после периодов сильного опережения бывают заметные провалы, а комиссии и налоги могут съедать 3–5% годовых.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.