Уроки куклованства. 1. Работаем без плеча.

Рынок раскореллирован, волатильность низкая, но с высоким прогнозом. Даже опционы стали опасной штукой. Они либо простоят весь месяц между двумя страйками либо в случае продажи по низкой цене улетят так что не догонишь.
Куда податься инвестору? В этой ситуации когда кукл орудует на рынку как слон в посудной лавке надо действовать как кукл.
Естественно данный совет подойдёт тем у кого денег от миллиона.

Правило 1. Никаких плечей.
Мы не знаем какие акции вырастут, поэтому работаем с фучом на РТС.
Покупаем прямо счас по текущей цене 1 лот.
Далее при снижении на 5 тыс пт. покупаем ещё 1 лот. При отскоке на 5 тыс пт покупаем ещё лот и так пока не наберёте позицию 10 лотов (1 млн р депо).
Закрываем терминал и открываем только за неделю до экспирации RIU3.
т.к. в фучах бэквордация, то роллируем в RIZ3 с прибылью.
далее закрываем терминал и открываем только для роллирования в следущий фуч либо при достижении целевой доходности 30%.

Данный подход не предполагает никаких стопов и значит безопасен как депозит в банке.
Да, скучно, да мало. Но лучше чем -30% годовых от ежедневных прыжков и ужимок с переворотом.

(особый привет SCHUTUSCHA, который правильно уловил дух работы без стопов но пока не полностью осознал неоходимый размер депозита, хотя одним конём можно так делать и с 100 тыс. :-P )

фьючерс ртс Кукло-мейкеры

Simix

Москва

1 384

с 13 июня 2013

34 Комментария

Roman Resner
23 августа 2013, 12:46
Так как. Посчитайте сколько у вас осталось бы денег в августе 2010?
0
SHCHUTUSHCHA
23 августа 2013, 12:49
и тебе привет, только я играю от шортов и усредняюсь чаще чем раз в 5000 пунктов. и доходность у меня побольше и торгую я не только ртс. А вообще мысль верная, но озвучена неправильно
0
- I_scalp (Дмитрий)
  23 августа 2013, 13:24
  SHCHUTUSHCHA, Что будешь делать при безоткатном движении в 50-70000 пп??? Такое случится рано или поздно.
  0
  - SHCHUTUSHCHA
    23 августа 2013, 13:31
    I_scalp, я надеюсь что буду стоять в нужном направлении. Движения 50-70К пунктов просто так не происходят, а 5-7К могу спокойно пересидеть
    0
    - I_scalp (Дмитрий)
      23 августа 2013, 13:41
      SHCHUTUSHCHA, Ты не сможешь сидеть в нужную сторону, если набираешься против движения. А 50-70к случаются редко, но случаются(2008 год не раз, 2009, август 2011). Если нет защиты от такого форс-мажора в стратегии, значит грош ей цена. Это не говоря о том, что 20-30 тыс. пп движения — это вообще рядовое явление. И такие движения, как правило, не возвращаются, а дают небольшую коррекцию и уходят дальше. 2012 и 2013 годы слишком убаюкали трейдеров. Урок будет жестоким и неожиданным, как всегда.
      0
      - SHCHUTUSHCHA
        23 августа 2013, 13:46
        I_scalp, с торгую с 2012 года, другого рынка я не знаю. тем более вероятность подобного развития событий явно менее 50%
        0
        I_scalp (Дмитрий)
        23 августа 2013, 14:20
        SHCHUTUSHCHA, Какая разница, какая вероятность получить МК, если рано или поздно ты его получишь? То, что ты не торговал раньше 2012 года и не знаешь другого рынка не означает, что завтра рынок не станет себя вести, как в 2008,2009 годах. Лучше прислушаться и внести коррективы сейчас, чем потом горько жалеть об упущенном времени и деньгах.
        0
        SHCHUTUSHCHA
        23 августа 2013, 15:25
        I_scalp, я считаю себя самым умным на свете и рынок идет всегда туда куда мне нужно
        0
    - ganjatrader(getstar)
      23 августа 2013, 13:56
      SHCHUTUSHCHA, SHCHUTUSHCHA, Движения 50-70К пунктов просто так не происходят
      _______________________________________
      
      Правильно, приходят новость после закрытия бирж, чтобы народ уже позу не мог изменить, сразу гэп на 3-5%, сразу мало кто режится, так как уже лось приличный и жалко, многие наоборот усредняются, ну а дальше пошло-поехало
      0
      - SHCHUTUSHCHA
        23 августа 2013, 14:20
        ganjatrader(getstar), гэп 3-5% чаще бывает шортовый а я игравю в основном на понижение
        0
Валерий
23 августа 2013, 12:55
+++ примерно так и есть. правда для нормального заработка нужно приличное депо — раз в 10-15 больше, чем озвучено выше :)
0
Трейдер Квадратный
23 августа 2013, 13:00
Да вы шутите???????
0
ganjatrader(getstar)
23 августа 2013, 13:13
Раз такие стратегии набирают всё большую популярность, значит скоро август 11-го будет, 57тыс. пунктов за 2 недели, там бы тоже с прибылью бы роллировали?-:) как раз бы за 2 недели набрали бы обьём-:))
+2
Ask
23 августа 2013, 13:18
Все просто, только одна закавыка. При такой стратегии банковский депозит больше даст без рисков и потери времени на торговлю.
+1
matroskin
23 августа 2013, 13:28
В 2008 торговали? Работало?;)А рынок Японии анализировали? Ну особенно в период с 1989 года.
+2
GHJK
23 августа 2013, 13:33
проще и безопаснее тогда облигации купить
+1
ves2010
23 августа 2013, 13:33
а ты тестил на 2008г? наверняка нет… что толку иметь часто копеечную прибыль, чтоб в итоге слить ее за один раз…
+1
Валерий
23 августа 2013, 13:37
человек ключевым подразумевал — первый вход в позу без плеча… почему все сразу упирают на вариант, что он тупо встал против рынка и доливает всё время??? тем более пару уровней пирамидинга тоже допустимы
0
- matroskin
  23 августа 2013, 13:46
  Валерий, ну мы все правильно читаем, без плеча.Только вот у меня лично огромные сомнения что на Никее данная стратегия дала бы по кругу 30 процентов годовых начиная с 1989 года.Очень шибко сильные сомнения.Хотя конечно могу быть не прав.Вот и спросил.
  0
  - Валерий
    23 августа 2013, 13:57
    matroskin, зачем тебе никкей с 1989? посмотри РТС последних лет. Ключевое в тексте автора на мой взгляд это вход без плеча и без стопа. Дальше уже стратегий можно расписать не одну (он дальше просто утрировал ситуацию).
    0
    - matroskin
      23 августа 2013, 15:05
      Валерий, пояснить зачем мне никей или сами поймете? Да просто элементарно эта стратегия сольет к чертовой бабушке на сколько нибудь продолжительном даун тренде, год, два, три будете сидеть или выйдете? а как же тогда убыток?;)А если будете сидеть то как же тогда инфляция?;)Вы думаете то что случилось с Япами не может быть на РТС? Кстати на него я смотрю с 2005 года)))Многое повидал, потому и спрашиваю, как оно будет то если рынок выйдет из по сути боковика?;)А если не будет роста? стратегий без стопа и плеча вагон и тележка)))с доходностью в 25-30 процентов на нашем рынке и при депо в лям на мой взгляд тогда уж лучше ребалансировку использовать акции-голда-облиги.Ну или вариацию на эти темы.Но бай энд холд (по сути это вариация на эту тему) на долгих промежутках может быть в просадке.Да и уж если сидеть в лонгах годами, то лучше хоть в акциях которые дивы будут чуток приносить.Вот потому мне индекс никей и интересует))А подоход уважаемого SHCHUTUSHCHA, что я не знаю другого рынка, меня немного забавляет.Если вы не знаете что такое может быть, это не значит что этого быть не может;)Это просто значит что вы что то не учли и чего то не знаете)))
      +1
      - Валерий
        23 августа 2013, 15:22
        matroskin, мы о разном говорим. вход без плеча и без стопа я поддерживаю (стопы в 300-500 пунктов, о которых многие говорят — это жуть вообще, и наверное для тех, кто входит сразу на 100% депозита и считает, что поймал экстремум). усредняться, споря с рынком до МК, естественно не поддерживаю, но разумный небольшой пирамидинг не есть зло. у автора чёткой стратегии не прописано (всё поверхностно). РМ должен быть в любом варианте :)
        0
        matroskin
        23 августа 2013, 19:17
        Валерий, вероятно о разном, я конкретно о примере автора, его стратегии и применимости ее в жизни на долгом промежутки и учитывая исторический опыт.В таком виде порвет как тузик грелку в конце концов, ну или же инлфяция съест.Хотя может несколько лет вполне удачно работать.а про пирамидинг, ну так кто спорит, как и при отсутствие стопов и плечей.ПРосто не в ТАКОМ варианте и не на этом инструменте)))Хотя мне как то все равно, торгуйте как хотите)))скажу честно сам в двух стратегиях торгую без стопов, а по одной вообще робот с мартингелом и пирамидингом сидит.Иногда сливает))))Но хохма в том что успевает до слива наквасить гораздо больше))Главное только с умом подоходить))И вы совершенно правы насчет РМ, я бы еще ММ добавил как важнейший компонент))
        0
        matroskin
        23 августа 2013, 19:19
        Валерий, вот к примеру, к той же стратегии автора добавить малюсенький штришок.Обязательно выводить всю прибыль каждый год на другой счет(допустим покупать облиги).Мелочь вроде, а живучесть стратегии думаю поднимет не слабо;)
        0
        Валерий
        23 августа 2013, 20:28
        matroskin, дьявол кроется, как всегда, в деталях. так что мы каждый о своём, а автор отмолчался :)
        0
      - SHCHUTUSHCHA
        23 августа 2013, 15:52
        matroskin, такого рынка как в 2008-2009 году больше в этом веке не будет.
        0
        matroskin
        23 августа 2013, 19:11
        SHCHUTUSHCHA, спасибо, успокоили))))Вообще меня убивает ваша категоричность надеюсь она подкреплена знаниями и опытом?;)А по поводу века и не будет… ну… в 1929,1987,1997 ну и так далее наверное тоже так думали, типа больше не будет;)Век только еще начался, погодите)Хотя вот в 1929 может быть и правы были, повторения такого в прошлом веке не было.Но 2008 и 1929 и рядом не стояли по масштабам.Так что усе еще впереди;)
        0