Низкая волатильность - не повод для покупки

Стоим месяц в узком боковике 130-135, волатильность конечно упала, пробую заработать на колебаниях внутри коридора. Продал стренгл с запасом по величине 140 колы и 120 путы по 400-500 п. При колебаниях цен буду перетряхивать соотношения в пользу растущего края. Часть путов вчера отфиксил по 300-250, взамен продал колов по 550, на обратном движении буду наоборот откупать колы и продавать путы. Позиция относительно небольшая 20% депо — есть поле для маневра.
При движении вверх и закреплении выше 135 отроллирую стренгл в 145-125.

опционы

Urwald

Москва

1 622

с 26 июля 2013

7 Комментариев

Kisa13
23 августа 2013, 09:58
Работать надо системно и все
0
- Urwald
  23 августа 2013, 10:28
  Kisa13, Для данной ситуации оптимально по риску, но доходность конечно маловата. И вообще систем у меня много.
  0
Simix
23 августа 2013, 12:13
Переставят однажды -\+ 10000пт и ты со своими перекладками ручками будешь в попе. Даже авто-дельта-хеджер не спасёт.
Поначалу все продавцы опционов такие умные пока однажды не вынесет.
Сегодня работать с опционами — это игра с огнём.
Продавать нельзя — очень дёшево, покупать глупо — рынок может месяц простоять между двумя страйками (июль-август).
Надо ждать движухи, изменения данного статуса кво.
0
- Urwald
  23 августа 2013, 12:22
  Simix, Хозяин-барин, жди движухи, тебя наверное по спецсвязи кукл проинформирует о начале, а я пока продавать продолжу.
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    24 августа 2013, 23:41
    Urwald, правильная проза, до экспиры не должно быть сильных движей, а если всё таки будут всегда надо надо иметь го отроллироваться и это будет стабильный профит )
    0
- Гусев Михаил(debtUM)
  24 августа 2013, 23:43
  Simix, -\+ 10000п это ваще фигня, при правильном РМ на доходность почти не влиет…
  вот больше 20000п за месяц это уже немного напряжно, но тоже не фатально, мин профит можно взять даже тут.
  ИМХО
  0
  - Urwald
    26 августа 2013, 22:31
    Гусев Михаил(debtUM), Согласен и 20000 можно прежить вовремя нейтраля, опасность появится в случае резкого возврата.
    0