Сетка работает только в боковике? Мой робот месяц терял в боковике и заработал на росте

Сетка работает только в боковике? Мой робот месяц терял в боковике и заработал на росте

Есть убеждение, которое повторяют почти все, кто хоть раз слышал про сеточную торговлю: сетка — инструмент для боковика. В коридоре зарабатывает, в тренде сливает.

У меня есть отчёт за месяц, который говорит ровно обратное. В боковике мой робот терял, а весь заработок пришёл на росте. Покажу цифры и объясню, почему так — и почему это не противоречит тому, что вы читали про сетки раньше.

Сразу оговорю главное: это демо-счёт. Робот торгует на платформе «Пирамида» по настоящей ленте сделок, но денег в счёте нет. Инструмент — мини-фьючерс на индекс МосБиржи, декабрьский контракт MMZ6. Период — с 16 сентября по 20 октября.

Итог из отчёта на 20 октября:

Весь сентябрь цена ходила в коридоре — примерно от 2 250 до 2 400. Классическая картина для сетки: туда-сюда, без направления. В начале октября рынок пошёл вверх и к 20 октября дошёл до 2 477.

По учебнику сетка должна была заработать в сентябре и начать терять в октябре.

Всё наоборот.

С 16 сентября по начало октября кривая доходности медленно шла вниз и к 4 октября дошла примерно до −14 тыс. ₽. Это сентябрьский коридор: робот раз за разом вставал в движение, оно оказывалось ложным, позиция закрывалась по стопу.

С 6 октября, когда рынок пошёл вверх, кривая развернулась. К 16 октября она была почти на +10 тыс., сейчас — +6,5 тыс.

Самое интересное видно, если разложить результат. Средняя цена покупок и средняя цена продаж почти одинаковые — 2 391,39 и 2 391,32. Это значит, что 442 закрытых контракта за весь месяц дали около нуля. А весь плюс — это 8 контрактов, которые робот набрал по ходу роста и держит до сих пор.

Другими словами: в коридоре робот не заработал ничего, а на росте заработал всё.

Когда говорят «сетка зарабатывает в боковике», имеют в виду одну конкретную сетку — ту, что добирает против движения. Цена упала — купили ещё, поднялась — продали. Такая сетка живёт за счёт колебаний и действительно хорошо себя чувствует в коридоре. А в тренде она набирает всё больший объём против рынка — ровно тогда, когда рынок доказывает, что она ошиблась.

Но уровни, стоящие через равный шаг, можно использовать и наоборот. «Пирамида» добирает по ходу движения: цена прошла шаг в нужную сторону — позиция увеличилась. Пока движения нет, позиция маленькая, и ложный прорыв стоит немного. Когда движение настоящее, позиция растёт вместе с ним.

Отчёт выше — вторая колонка в чистом виде: месяц мелких потерь в коридоре и весь результат на росте.

Это демо. Исполнение в нём честное — по настоящей ленте сделок, с комиссией и гарантийным обеспечением, — но лимитная заявка в демо срабатывает, когда рынок прошёл через её цену. В реальном стакане она стояла бы в очереди. Поэтому демо показывает, как ведёт себя логика, а не сколько она заработает на живом счёте.

Это один месяц и один инструмент. Это иллюстрация, а не статистика. Был бы октябрь не ростом, а ещё одним месяцем коридора — кривая продолжила бы спускаться.

Просадка была больше, чем нынешний плюс. Чтобы оказаться в позиции на росте, робот сначала отдал около 14 тыс. в коридоре. Кто не выдержал бы этот месяц и выключил робота в начале октября, зафиксировал бы минус ровно перед тем, как всё развернулось.

Плюс держится на открытой позиции. С пика уже откатились почти на 3,5 тыс. Если рынок развернётся, позиция закроется по трейлингу, и часть заработанного уйдёт. Трейлинг для того и стоит: он не даёт пересиживать разворот, но и всю прибыль не сохраняет.

Сетку какого вида вы торгуете — против движения или по ходу? И если против — что вы делаете, когда коридор заканчивается и начинается тренд?

Этот контракт — строка MXI-12.26 в публичном портфеле MOEX. Цифра там живая, обновляется раз в минуту, проверить можно без регистрации:

https://ngcorp.pro/bots/rent/?utm_source=smartlab&utm_medium=post&utm_campaign=grid-on-growth#portfolios