Проще изменить правило, чем один раз его не выполнить

В прошлом посте я разобрал три сценария, по которым неподготовленный трейдер теряет депозит: покупка на эйфории, откуп отката и ловля дна. Все три кончаются одинаково, и причина у них одна — у трейдера нет правил, каждое решение принимается заново.

Логичный вопрос: а какими они должны быть? Отвечаю

Первое: правила должны существовать для любой фазы рынка и быть одинаковыми. Не «в рост торгуем так, а в коррекцию иначе». Как только правила меняются от того, что человек видит на экране, это уже не правила, а оформленная задним числом реакция.

Второе: соблюдать их нужно неукоснительно. И вот здесь есть тонкость, которая многих спасает.

Всегда проще изменить правило, чем один раз его не выполнить. Изменённое правило остаётся правилом: вы его обдумали, записали, и дальше оно работает. Нарушенное — перестаёт им быть, и со следующей сделки всё снова решает настроение.

Если по ходу торговли вам кажется, что правило неверное — остановитесь и перепишите его. Это честно. А вот «в этот раз сделаю иначе, потому что тут особый случай» — это начало конца, и все особые случаи потом выглядят на отчёте одинаково.

Это самая неприятная часть, потому что на ней выясняется: половина правил в голове не описана. Не потому что трейдер плохо думает — он принимает эти решения на ходу и не замечает их.

Проверить легко. Возьмите любую формулировку из собственной стратегии и попробуйте перевести её в условие, которое можно прогнать на истории.

«Рынок сильно вырос» — это сколько и за сколько сессий? «Пробой уровня» — касание или закрытие свечи, и на каком таймфрейме? «Куплю акций» — на какую сумму, от чего она считается? «Пережду просадку» — до какого уровня, и что будет, если он пройден?

Левые формулировки проверить нельзя. Правые — можно. В этом вся разница между стратегией и ощущением, и она становится видна ровно в тот момент, когда вы садитесь записывать.

Отдельно придётся доопределить то, о чём не вспоминают, пока не припрёт:

— Пропущенный вход. Сигнал был, а заявка не исполнилась: цена ушла, не хватило ликвидности, оборвалась связь. Входить по рынку, ждать отката или пропускать сделку?

— Повторный сигнал при открытой позиции. Усредняться, наращивать, игнорировать?

— Когда остановиться. Дневной лимит убытка, лимит сделок, поведение после серии стопов. Человек в плохой день просто закрывает терминал. У правила должно быть число.

— Обрыв связи. Терминал перезапустился: какие позиции считать своими? Нужна сверка с брокером — что реально открыто, что осталось в заявках. Это самое неприятное место и самый частый источник убытков, не связанных со стратегией вообще.

У живого трейдера на каждый такой случай есть чутьё. Беда в том, что чутьё не повторяемо: сегодня подсказало одно, завтра другое, и разобраться потом, почему результат ухудшился, невозможно — не с чем сравнивать.

Как только правила записаны однозначно, они оказываются формализованы. И вопрос «а не запрограммировать ли это» возникает сам собой.

Есть и вторая причина, чисто арифметическая. Чтобы снизить риск даже при несовершенных правилах, портфель нужно диверсифицировать: 10–15 инструментов, а иногда и не один рынок. Пятнадцать инструментов — это на каждой сессии пятнадцать проверок условия входа, пересчёт стопа и тейка по каждой открытой позиции, контроль доли каждой бумаги и дневного лимита по счёту.

Объём работы растёт линейно с числом инструментов, а внимание человека — нет. Поэтому руками обычно торгуют две-три бумаги. То есть ровно без той диверсификации, которая и должна была спасать.

Код, который делает проверку пятнадцать раз, ничем не отличается от кода, который делает её один раз. Человек — отличается.

И ещё одно, менее очевидное. Робот не нарушит правило. Он не передумает, не решит, что сегодня особый случай, и не оставит позицию «ещё чуть-чуть, вдруг отрастёт». В этом его главная ценность — не в скорости.

Мне правда интересно, и это не риторика. У кого из вас правила записаны так, что их можно прогнать на истории? Не «я торгую от уровней», а условие с числами, которое проверяется механически.

Напишите в комментариях, если садились это делать — что оказалось самым трудным для формализации. У меня самым трудным всегда был выход: вход люди описывают охотно, а выход почти никто.

Подробный разбор, с таблицей «на словах → однозначно» и примерами кода, я выложил у себя:

ngcorp.pro/blog/rules-you-cannot-skip/