🏦 Совкомбанк. Анализ долговой нагрузки и риска акций

Темпы роста активов за 3 года: 24%
Темпы роста чистого долга за 3 года: (-4%)

Вывод: Активы растут, долги уменьшаются — положительная тенденция.

Бета за 90 дней — 0,14
Бета за год — 2,7
Бета за 3 года — (-1,35)

Вывод: Бета >1 показывает, что доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка.

Ожидаемая годовая доходность —18% (модель CAPM).

За 2 года акция дала около (-22%) доходности с учетом выплаченных дивидендов.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi