19 августа 2013, 17:18

Средняя прибыль на 1 лот всегда стремится к 0

Тема навеянна статьей, суть которой о вреде коротких стопов.

Итак, постараюсь обьяснить мысль доступно. Не зависимо от торговой системы и алгоритма трейдера, средний доход по сделке будет стремиться к 0, но это не значит что она будет равна нулю, это может быть 10комисов, 100комисов, и тд.
Почему меряю в комисе? Мое мнение просто такое, что если на 1 сделку зарабатывать хотя бы величину комиса, то это уже круто, ну естественно имею ввиду учитывая все издержки.
Ну понимаю, что статья написанна на смарте, а значит будет куча народа утверждающих, что их средняя прибыль по сделке большая и остается такой, и тут спорить не буду))) Прекрасно, что у вас так великолепно все, и я искренне рад за это!

Все мы торгуя, закрываем периодически сделки в минус, иногда входим хуже в позицию, и выходим тоже с проскальзованием. Ну не можем мы 100% лимитками входить именно по заданным ценам. И после каждого проскальзования и убытка естественно наша средняя прибыль уменьшается, так как сделок становится больше, а прибыль меньше!

Написав 1 лот, я не имел ввиду торговлю только 1 лотом, имеется ввиду постоянный объем. А торгуя к примеру 1к получать убытки, а 100к получая прибыль, естественно средняя прибыль будет ооооочень плавно спускаться.
Далее, смотрим на количество сделок. пока у нас статистика из 10-100 сделок, мы будем естесно утверждать, что у нас большая средняя прибыль, и накопив 1000-2000 сделок уже заметим снижение данного показателя!
Плавно перешли к тому, с чего начинали. В статье про маленькие стопы, можно немного даже поспорить! имея стратегию, мы совершаем сделки, и с близким стопом к примеру 500п, за месяц можно совершить 100-200 сделок. используя стоп 1000п мы как минимум только через 2-3 месяца получим необходимое количество сделок, и не факт что это будет чем-то лучше статистика, чем при использовании 500п.

Получается, что в чистом виде размер стопа не играет такую важную роль! просто мы либо через месяц поймем о его безрезультатности либо через 2 года. (стественно, что есть и стратегии в которых просто не применим такой близкий стоп, это отдельная пэсенка.)
Далее языком цифр как говорится:

Казалось бы крутая система 1000п средняя прибыль и тд и тп! теперь смотрим на большую статистику, естественно с большим количеством сделок по этой же системе.

Да, конечно средняя прибыль в 250п на сделку, при 1000 совершенных сделок это очень не плохо, но естественно что постепенно этот показатель будет снижаться. Для данной системы это снижение произошло в течении 3 лет в виду не большого количества сделок. увеличив интенсивность, можно и за год пронаблюдать это и за месяц.
Картинки естессно из TSLab делались.

P.S. тут ссыль на клип, в котором офигенный трек название которого незнаю, поэтому пришлось обрезать его из видоса.

алготрейдинг торговые роботы обучение TSLab

msvTslab

Микаелян Саро

Краснодар

359

4 185

с 12 января 2013

30 Комментариев

Микаелян Саро
19 августа 2013, 17:21
Shved
0
- Shved
  19 августа 2013, 17:27
  Микаелян Саро, мой текст больше касался торговли руками, а не роботами
  при торговле руками при коротких стопах- средняя прибыль со временем превратится в средний убыток
  проверено. робот — другое дело
  0
  - Микаелян Саро
    19 августа 2013, 17:29
    Shved, Не стоит воспринимать это относительно робота. Сделки есть сделки, что руками открыли, что роботами.
    0
    - Shved
      19 августа 2013, 17:40
      Микаелян Саро, эээ, нет, а человеческий фактор, ушел пописать, выгулял собаку, совещание, вынес мусор, решил вдруг прикрыть сделку на ночь и тд
      прогоняя роботом — никак не получишь статистику торговли человеком той же самой системы — это факт
      0
      - Микаелян Саро
        19 августа 2013, 17:43
        Shved, Так мы же смотрим именно на статистику. не важно какие у нас издержки есть, руками мы совершаем 10 сделок со средней прибылью в 125р, а через 90 сделок наш средний профит опускается до 50р на сделку. и чем больше сделок тем ниже показатель.
        0
        2153sved
        19 августа 2013, 18:33
        Микаелян Саро,
        очень хорошая статья, но, газпром 300 прошло 2 года, и?
        0
        Микаелян Саро
        19 августа 2013, 18:35
        2153sved, сколько сделок при этом сделали на газе?
        0
        2153sved
        19 августа 2013, 18:37
        Микаелян Саро,
        я тогда не торговал, если бы купил по 300 без стопа, что тогда?
        0
        Микаелян Саро
        19 августа 2013, 18:40
        2153sved, Если честно, тогда не понял, к чему вопрос?)) если б купили газ по 300 без стопа, получили большого лося…
        0
        Ezev
        19 августа 2013, 23:29
        Микаелян Саро, Мне кажется не совсем правильный постулат: больше сделок — меньше средняя прибыль. Ваш пример не учитывает состояние рынка. Например нельзя сравнивать период 2007-2010 и сентябрь-ноябрь 2011 по сегодняшний день. Любая ситема оптимизированая, или даже просто построенная на закономерностях, на одном из этих периодов на другом даст швак. Первый период — несколько сильнейших трендов, второй период — широченный боковик. Даже если система будет прибыльна на обоих периодах, то средняя прибыль по сделке будет разная.
        0
        Микаелян Саро
        19 августа 2013, 23:32
        Ezev, я не говорю про конкретную стратегию или временные рамки. абстрагируемся, исходя из своего опыта. посчитать просто средний профит на сделку не проблема, я же говорю о всем торговом опыте отдельного человека с первого дня торговли и пока не закончит торговать.
        то есть суть в том, что с увеличением количества сделок (по нарастанию) уменьшается средняя прибыль.
        0
ab_trader
20 августа 2013, 00:27
Идея интересная. Какое-нибудь доказательство утверждения предвидится или нет? Ну там пара-тройка формулок, например.
0
- Микаелян Саро
  20 августа 2013, 00:34
  ab_trader, формула простая))) общая прибыль/общее количество сделок (период с первого дня и по текущий момент).
  Я в качестве примера наглядного показал реальные результаты анализа алгоритма за 2 месяца и 3 года.
  Если интересно можно пересчитать к примеру результаты аспиранта за все года ЛЧИ в которых он участвовал или любого другого трейдера.
  0
  - ab_trader
    20 августа 2013, 00:50
    Микаелян Саро, Это вы приводите частные случаи, от которых предлагаете абстрагироваться в одном из комментариев. :) Так нечестно. В литературе, например, пишут, что торговые системы перестают работать (т.е. фактически средняя прибыль уменьшается со временем), когда исчезает неэффективность рынка, которую они эксплуатировали. Вы про это пишете или у вас причины снижения прибыли другие?
    0
    - Микаелян Саро
      20 августа 2013, 01:02
      ab_trader, Нее, абстрагироваться я имею ввидо от темы алготрейдинга)) мне просто быстро и удобно взять и в программе посмотреть и проанализировать. если не частные примеры то взять результаты Майтреда или Герчика или любого другого и просмотреть)))
      суть не в алгоритме конкретном или неэффективности, а знаниях. потому что многие стараются ставить большие цели, думая что тем самым выиграют, но это просто уменьшает количество сделок. а так со стопами в 10% лет через 300 статистика все равно будет стремиться к 0)))
      0
      - ab_trader
        20 августа 2013, 01:08
        Микаелян Саро, Так все-таки почему к 0? Причины-то каковы?
        0
        Микаелян Саро
        20 августа 2013, 01:23
        ab_trader, 0 это условная цифра))) но минимальная. Причина издержки (проскальзования, комиссия, сбои, тильт, гэпы, брокерские ошибки, и тд и тп) которые будут нижать величину средней прибыли на сделку (только не рассматривать среднюю прибыльную сделку, а в совокупе). то есть 10 сделок по 100п значит средняя прибыль на сделку будет 100, а если 11 сделка хотя бы в 0 закрылась это уже будет 1000/11 и уже средняя прибыль на сделку 90 всего.
        0
        ab_trader
        20 августа 2013, 01:29
        Микаелян Саро, Ок, понятно. Тогда такой вопрос — вы привели 2 теста: за 2 месяца и за 3 года. Там наверняка учтена комиссия и проскальзывание? А можете эти же тесты привести в «идеальных условиях», комиссия и проскальзывания нулевые?
        0
        Микаелян Саро
        20 августа 2013, 01:33
        ab_trader, Можно конечно, только смысл?) прибыль увеличится на 100п для каждой сделки, а значит за пару месяцев мы получим 1200п средней прибыли, а за три года получим 350п))
        0
        ab_trader
        20 августа 2013, 01:40
        Микаелян Саро, А смысл в том, что даже с нулевыми комиссиями и проскальзыванием средняя прибыль уменьшилась. Т.е. не «издержки (проскальзования, комиссия, сбои, тильт, гэпы, брокерские ошибки, и тд и тп)» убили прибыль, а просто система перестала работать. Ну там, тренды кончились, пила пришла или какой-нить паттерн перестал работать, вам виднее на чем ваша система зарабатывала. Получается, что не «издержки (проскальзования, комиссия, сбои, тильт, гэпы, брокерские ошибки, и тд и тп)» убивают систему, а рынок.
        0
        ab_trader
        20 августа 2013, 01:41
        ab_trader, И выходит, что утверждение «Не зависимо от торговой системы и алгоритма трейдера, средний доход по сделке будет стремиться к 0» пока не доказано.
        0
        Микаелян Саро
        20 августа 2013, 01:44
        ab_trader, Не совсем так. Я же привел пример идеальной модели в которой у нас всего 10% сделок закрываются в ноль (не в минус даже) это уже снижает размер профита на сделку. если добавить издержки, то размер профита будет еще меньше, а если хотя бы 1 убыток и уже получаем уменьшение на 20% среднего профита.
        А там уже зависит все от стиля торговли)) у меня трендовая система, то есть 70% сделок убыточные, а значит каждая новая сделка уменьшает средний профит.
        0
        ab_trader
        20 августа 2013, 06:59
        Микаелян Саро,
        
        расчеты
        
        И правда средняя сделка при увеличении количества сделк стремиться к определенному числу — назовем его истинной средней сделкой (ИСС) = средняя сделка ТС на бесконечной истории. 0 это будет или не ноль зависит от системы, но никак не от издержек, описанных вами. Эти издержки просто понизят ИСС. Кстати, получается, что для оценки работоспособности системы и надо иметь много сделок, т.к. надо уйди из зоны завышенных средних P/L.
        0
        ab_trader
        20 августа 2013, 07:01
        ab_trader, Не смог вставить ссылку на гугл докс. Параметры такие — 150 — средняя прибыльная сделка, -50 — средняя убыточная, процент прибыльных сделок — 70%. Стремится все к ИСС = 10 = 150*0,30 — 50*0,70.
        0
        Микаелян Саро
        20 августа 2013, 11:05
        ab_trader, ок, Спасибо!
        0