19 августа 2013, 14:47
Почему сейчас многие прогнозы не сбываются
Очень часто можно слышать подобные высказывания, что технический анализ не работает. И совсем не отдавая себе отчет в том, что неплохо бы понять, почему это происходит. Особо забавляют в последнее время высосанные из пальца семинары на тему Анализ действий крупного игрока, анализируя при этом минутные графики. Можно подумать, что он сидит и пипсует миллиардами долларов на минутках. Если уже и анализировать крупного игрока, что это на дневных, а лучше на недельных данных. Сейчас ясно только одно, на российском фондовом рынке его там нет. И это видно в отображаемых объемах.
Как видно из таблицы рост объемов в 2009 году с ростом цен на акции говорил о приходе крупного игрока; рост объемов и снижение цен в 2011 году указывает на выход крупного игрока. Очень низкие объемы сейчас говорят об отсутствие интереса крупного игрока к российскому фондовому рынку.
Если рассмотреть самый ликвидный инструмент нашего рынка (акции Сбербанка), то видно вход крупного игрока с декабря 2008 по июль 2009 года; выход был с апреля по июнь 2010 и с июля по октябрь 2011 годов. Следующих действий пока нет.
Относительно применимости технического анализа можно сказать следующее: чем ликвидней рынок, тем выше вероятность его применения. Никогда цены не будут расти, пока нет желающих покупать по текущим ценам и выше. Именно так и формируются боковые тенденции. И, естественно, большинство трендследящих систем становятся неэффективными. Поэтому сейчас успехом пользуются контртрендовые системы. Как долго это продлится – пока не ясно. Но пока не будет притока внешних денег на рынок, вряд ли стоит ожидать направленного движения.
Как видно из таблицы рост объемов в 2009 году с ростом цен на акции говорил о приходе крупного игрока; рост объемов и снижение цен в 2011 году указывает на выход крупного игрока. Очень низкие объемы сейчас говорят об отсутствие интереса крупного игрока к российскому фондовому рынку. 
Если рассмотреть самый ликвидный инструмент нашего рынка (акции Сбербанка), то видно вход крупного игрока с декабря 2008 по июль 2009 года; выход был с апреля по июнь 2010 и с июля по октябрь 2011 годов. Следующих действий пока нет.
Относительно применимости технического анализа можно сказать следующее: чем ликвидней рынок, тем выше вероятность его применения. Никогда цены не будут расти, пока нет желающих покупать по текущим ценам и выше. Именно так и формируются боковые тенденции. И, естественно, большинство трендследящих систем становятся неэффективными. Поэтому сейчас успехом пользуются контртрендовые системы. Как долго это продлится – пока не ясно. Но пока не будет притока внешних денег на рынок, вряд ли стоит ожидать направленного движения.
супер физик на штатах в большом шорте.
Какой выпуск всех привлекательней?
15:03
2013 лои
Путь к совершенству в фармацевтическом производстве
Сегодня фармацевтическое производство представляет собой сложные и высокотехнологичные предприятия — заводы, отличающиеся высоким уровнем авто...
15:02
Вот и закрыли гэп
Доходность 38,4%
Инфляцию возглавили тарифы подняли, теперь будем через дивы собирать на ИП. Ждем летом огромных дд от сеток.
Max, иностранцы замир! По ТВ посмотри.
14:58
Марэк, и впк значит не помогает отросли особо, рецессия на лицо
разворот рынка походу полностью завязан на войне, экономических условий нет ни каких, и в перспективе не будет
Из контраргументов принимается наличие вечерки. Ключевое слово вашего поста — ИНСТРУМЕНТЫ, а это акции, фьючи, облигации.
ЛИКВИДНОСТЬ подтверждает оборот, объемы, о чем вы выше привели. Так вот оборот(в текущей таблице квика)и объемы графика явно в пользу фРТС даже без вечерки.
Объём торгов сбера в пятницу >1200 млрд, сегодня уже 853млрд.
В лучшие времена помню сбер торговался в день по 10..12 млрд.
А ри в то время торговался объёмом около 1 млрд. Котировка РИ гуляла 160т...200т и число сделок было около700тыс.
Реальные активы распределены, притока новых средств извне нет, Остаются игры на срочке в РИ и Си и возросший ОИ в них же.
Объем совершенных сделок, выраженный в руб.
870 993 737
Объем заключенных сделок, дол. США
26 440 140
Рассчетная стоимость акции/пая иностранного биржевого инвестиционного фонда
— Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента
3
Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте
10
Идентификатор финансового инструмента
SBER
А что такое РИ? — это около миллиарда долларов в день в лучшие времена да и то виртуально — за счёт высокочастотников.
а вы учли появления Darkpool-а??? его объемы тоже прибавлены?
Ушёл крупный агрессивный игрок (Нэрмитаж и тп) плюс разорились множество мелких агрессивных частных контор, которые процветали до 2008г, но появилось много институционалов помельче и поспокойнее в лице негосударственных ПФ. Объём торгов — это в большей степени количество транзакций, а не уход- приход денег на рынок.ИМХО
Если деньги уходят — неизбежно цена идёт вниз, тк нарушается баланс спроса и предложения. У нас же боковик года три.
Например, сегодня день кислый на объемы — вот и находимся там же, где и открылись. Такая же философия присуща и для более длительных интервалов времени.
А колебания в днёвках 5..10% меня вполне устраивают.
По мне, рынок всегда дает возможность заработать. Просто сейчас наиболее эффективны краткосрочные спекуляции с применением систем, основанных на отскок от уровней.
У.Баффетт как то про подобных гениях высказался так: если вы такие умные, чего тогда такие бедные.
Меня же просто забавляет ваша опрометчивость. А в одной умной книге сказано, что это хуже глупости. Так что перед тем как делать какие-то выводы, ознакомьтесь, изучите, а потом и давайте свою оценку… Иначе, вы просто пустослов.