На данный момент делаю индикатор корреляции для TSLAB на C#, хотелось бы понять — как сделать скользящую корреляцию.
В интернете пишут, что метод скользящего окна — это зачастую усреднение значений окрестности. Но как это применить к корреляции?
Я для себя представляю скользящую корреляцию как коэффициент корреляции за последние N значений. То есть на 21 баре скользящая корреляция будет КОРРЕЛЯЦИЯ(1, 2… Window), на 22 баре — соответственно уже начиная со второго бара (2, 3… Window) и т.д.
Метод скользящего окна же предполагает, что я должен суммировать корреляции, то есть СУММ(КОРР(X-1), КОРР(X-2)… ).
В интернетах пишут следующее:
• sliding window – a user-defined consecutive subsequence of basic windows over which the user wants statistics, e.g., an hour. The user might ask, “which pairs of streams were correlated with a value of over 0.9 for the last hour?
Я так понимаю люди берут корреляцию за последние 20 минут, а дальше берут скользящее окно, например, 1 час, и считают уже среднее трех значений?
Smash, менеджмент как раз не отстойный. Антон Зиновьев вполне себе делец. Просто цель была изначально махинацию провернуть, ободрать людей и себе котлету заработать. Этой кейс это азбука российског...