Год попыток обогнать индекс полной доходности Московской биржи

Ровно год назад запустил алгоритм «Сетка V4».

Вкратце об алгоритме.

1. Используется линейная формула с прямой зависимостью: чем ниже цена, тем больше количество лотов.
2. Каждый купленный лот фиксируется с прибылью минимум 1%.
3. Торгуемый инструмент: EQMX (нет комиссий у брокера ВТБ).
4. Капитал стратегии динамичный, остаток размещается ежедневно в LQDT.

 Подробно: smart-lab.ru/blog/1299643.php

Результаты теста на реальном рынке.

Период 06.10.2025 — 06.05.2026 (7 месяцев или 210 дней)

Годовая доходность «Сетка V4»: 21.16%.

Годовая доходность «EQMX»: 6.64%.

Разница доходностей «Сетка V4»-«EQMX»: 21.16-6.64=14.52%.

Период 08.05.2026 — 06.10.2026 (~5 месяцев или 151 день)

Годовая доходность «Сетка V4»: 25279/151*365/800000*100=7.63%, где

 прибыль: 25279 рублей;

 средняя используемого капитала: ~800 000 рублей.

Годовая доходность «EQMX»: (126.85-136.7)/151*365=-23.8%.

Разница доходностей «Сетка V4»-«EQMX»: 7.63-(-23.8)=31.43%.

Средняя всех периодов:

Годовая доходность «Сетка V4»: 21.16*(210/361)+7.63*(151/361)=15.50%.

Годовая доходность «EQMX»: 6.64*(210/361)+(-23.8)*(151/361)=-6.09%.

Разница доходностей «Сетка V4»-«EQMX»: 14.52*(210/361)+31.43*(151/361)=21.59%.

Выводы.

За год стратегия обогнала индекс на 21.59%.

Во втором периоде было значительное падение и восстановление индекса, что благоприятно отразилось на доходности стратегии. При этом, за этот период годовая доходность индекса составила -23.8%.

Сегодня будет запущен третий период.

Деление на периоды мне необходимо для:

— очистки истории стратегии (есть желание начинать с «чистого листа»);

— изменения капитала стратегии (проще считать в долях и процентах).

P.S. Хотелось бы больше аналогичных статей на Smart-lab.

➤ Канал Max

▶️ Канал RuTube

▶️ Канал VK Видео

📞Поддержка Max

🌐 Сайт: http://pmntrade.ru

✉️ Эл. почта: support@pmntrade.ru