Флэт в движениях цены происходит для определения двумя сторонами средневзвешенную цену, на том или ином интервале времени

Зачем это происходит? 

Для того чтобы установить на каком-то этапе цену, устраивающую  обе стороны и использования этой цены, которая определилась как   устраивающая и быков и медведей, для покупок иных активов. Чаще ими выступают акции, облигации. Реже металлы, сырьё. 

Чтобы убедиться в том что я пишу, просто посмотрите что происходит с долларом например, в паре EURUSD когда индекс SP500 растет. А потом посмотрите что происходит с парой  USDJPY когда японский индекс растет. 

Тобишь, цену зажимают во флэтах, для временной передышки и закупок бумаг. А физики, как трейдеры, лишь могут упасть на хвост крупному игроку, ЦБ или фонду и просто немножечко чего-то урвать от  общего пирога. Если конечно он торгует не «от балды».

На валютном рынке не существует понятия «угадывание»: здесь работает строгая оценка рыночной вероятности, основанная на дифференциалах  % ставок и поведениях крупных участников.

Цены не блуждают в хаосе, а их ведут к целям крупные игроки. У  самых крупных это получается быстрее, а у менее крупных-дольше. Но рано или поздно все они приходят к своим целям. Трейдеры физики лишь могут примкнуть к их сторонам. А что с этого получается, показывает время.