12 августа 2013, 12:31

Волатильность (RTSVX) и рынок (fRTS)

Друзья, а может ли кто дать обосноание (экономическое/математическое), почему, когда рынок (fRTS) падает индекс волатильноти RTSVX, как правило, растёт? и, наоборот, когда рынок растёт — индекс волатильности падает?

Будет очень интересно подискутировать на эту тему.

волатильность RTS fRTS RTSVX рынок

Сергей (serzinho)

Москва

1 829

с 10 ноября 2011

5 Комментариев

McFly
12 августа 2013, 12:39
Эмоциональное объяснение:
Страх гораздо более сильное чувство, чем жадность.
+2
relentless trader
12 августа 2013, 12:53
потому же, почему покупка называется лонгом, а продажа шортом
0
Profitbar
12 августа 2013, 13:22
в этом соотношении только искать развороты пробовать можно, и то, там не найти достаточно хороших сигналов, занимался этой темой, подойдет как для элемента комплексного анализа для позиционки на опциках
0
Владимир Б.
12 августа 2013, 13:25
скорость падения обычно больше скорости роста
0
- Сергей (serzinho)
  12 августа 2013, 15:44
  Владимир Б., я с этим не спорю, просто бывали ситуации на рынке (не на малых таймфреймах), когда рынок падал со средним диапазоном дневной свечи в 1000 пунктов по фртс (волатильность росла), а дальше падение сменилось новым трендом (приблизительно равным по длине в пунктах и времени) вверх со средним рейнджем свечей дневного фрейма в 1500-2000 пунктов — волатильность при этом падала. Отсюда и вопрос. Логику с точки зрения психологии понимаю. но хотелось бы оценить математическое объяснение. ибо индекс РТСвикс — это расчётная величина, просто со сложной формулой, опирающей на опционные греки, которые я не очень хорошо понимаю.
  0