Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь

Это затишье неспроста, реализуется уже по крайней мере все то почем продают. Викс на минимумах, идет август...

покупка волатильности опционы управление опционной позицией

Evgen Golovin

Москва

170

1 531

с 19 сентября 2011

15 Комментариев

asyarmak
06 августа 2013, 12:03
я на стреддле купленным 2 недели назад уже потерял 15% позиции. тоже ждал и жду движняк. а его все нет и нет
+3
- Evgen Golovin
  06 августа 2013, 12:06
  Александр Ярмак, а рехедж сколько дал? какая гамма и какой шаг рехеджа был выбран?
  0
- Simix
  06 августа 2013, 13:22
  Александр Ярмак, Счас токо попробуй продай — оно как ломанётся! Мы! опционщики держим рынок в тисках 130-135!
  Кто герой, кто первый продаст? ))
  +2
  - Evgen Golovin
    06 августа 2013, 14:12
    Simix, продают очень охотно, все набрал 500 сижу довольный как слон
    0
    - Simix
      06 августа 2013, 15:38
      Головин Евгений, Опа, в 14-15 кто-то кучу 135х коллов купил (2500шт). Щас тоже куплю, как раз дельту надо подправить ))
      +1
Evgen Golovin
06 августа 2013, 12:09
у меня на данный момент
гамма 0,019 тетта -23 500 вега 85 700
iv входа около 22,52 считая проскальзывания при хедже
0
Zorkiy
06 августа 2013, 12:22
по мне так лучше пут спреды брать, в купленном стрэддле сидеть ох как тяжко.
+1
- Evgen Golovin
  06 августа 2013, 12:23
  Zorkiy, риск 100 000 готов пересидеть. режедж 500 пп
  0
  - Anton
    06 августа 2013, 12:33
    Головин Евгений, дельту получается +-10 держишь?
    +1
    - Evgen Golovin
      06 августа 2013, 13:59
      Cybershot, узко по десяточке, чтобы не пропустить шумок, чуть раскачают сделаю 700 — 1000
      0
      - nazarwatch
        06 августа 2013, 15:07
        Евгений — как считаете — правильно ли использовать для покупки волатильности на несимметричной улыбке симметричные конструкции (стреддл)?
        +1
        Evgen Golovin
        06 августа 2013, 18:23
        nazarwatch, я считаю что несимметричность — это настроение, текущее ожидание кривизны распределения цены.
        
        Единсчтвенное, что мы можем сделать по хорошему это оценить центр. Края — субъективны и сильно субъективны.
        
        Открыть стрэддл — можно было бы, но только на очень короткий момент времени, купить волу, слева и продать справа — значительно снизить гамму и увеличить брутто риск… проблем масса. проще брать центр.
        0
        nazarwatch
        06 августа 2013, 18:36
        Головин Евгений, купить в центре продать справа имел ввиду, гамма поменьше чуток, зато правый край больше защищен от падения волы
        +1
        nazarwatch
        06 августа 2013, 18:37
        nazarwatch, только дельту поправить придется
        0
        Evgen Golovin
        06 августа 2013, 23:10
        nazarwatch, мне не кажется что от падения волы справа нужна защита.
        если посмотреть поверхность в блуме на рдх то мы много ниже сейчас. не согласен с тем что саму вегу надо хеджить, я за реализацию мелким шагом до 1000 пипсов.
        0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

21:43

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...