Доходность была +60%. Сейчас +20%. Что произошло?

После полуторамесячного перерыва возвращаюсь с обновлением по стратегии.

Последний период оказался сложным. Доходность стратегии, которая на максимуме достигала около +60%, значительно снизилась вместе с падением фьючерса на индекс РТС. На минимуме просадка составляла около 40%.

После последующего восстановления рынка просадка сократилась до 25%, а текущая доходность стратегии составляет +20%.

Да, результат существенно отличается от тех значений, которые были ещё несколько месяцев назад. Но важно понимать главное: стратегия по-прежнему находится в положительной зоне с момента запуска. Текущая ситуация — это серьёзная коррекция уже заработанного результата, но не потеря всего капитала.

Текущая позиция
• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIU6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 178%

Сейчас я продолжаю удерживать позицию. Считаю, что потенциал сильного движения российского рынка вверх сохраняется, особенно в случае появления позитивных геополитических новостей.

При этом я прекрасно понимаю текущие риски и не воспринимаю положительный сценарий как гарантированный.

Моя задача сейчас — не пытаться как можно быстрее отыграть просадку, а дождаться движения рынка, которое позволит восстановить значительную часть уже заработанной доходности.

Текущая позиция остаётся открытой. Если рыночная ситуация изменится, буду пересматривать своё решение.

Продолжу публиковать обновления по мере существенных изменений в позиции или рыночной ситуации.

📈 Верифицированная статистика доходности
fintarget.ru/strategies/ft-strateg

📲 Telegram-канал FT Strateg
t.me/ft_strateg