Анализ тильтовых дней. Как их избежать.

Недавно, проанализировав журнал сделок практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта. А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт характеристики:

Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

Причины для сделок во время тильта. Или технология затягивания.
Основная причина, конечно, это жажда отбить убыток и страх пропустить движение. Не забываем, что разум идет на поводу у этих желаний и часто подсовывает нам вполне приличное обоснование (глупость которого понимаешь только потом). Вот некоторые из них:

Я открываю новый лонг после фиксации убыточного лонга только потому что цена спустилась ниже уровня моего выхода на N кол-во пунктов. Жадность хочет поскорее отбить лося, страх боится не успеть (ведь и мы скоро уже подымимся к уровню стопа). Подсознательно мелькают мысли о том, что мы теперь ниже, а значит я отобью убыток быстрее, чем если бы не выходил из позиции. То что я ошибся с направлением в первый раз не учитывается совсем, обычно разум говорит, что это был просто неудачный вход, а так все верно. Чем дальше мы уходим вниз и чем больше мы входим в сделки, тем больше у разума появляется аргументов, что" вот сейчас-то все развернется" и тем меньше остается шансов на то что мы начнем все таки шортить («сейчас-то уже поздно»). Это самая распространенная причина почему мы так тупо продолжаем покупать и покупать падающий рынок (и наоборот).
Я открываю новый лонг после фиксации убыточного лонга даже выше уровня стопа. Этот вариант сродни, но все же еще хуже прошлого (там хоть риск немного да сокращается). Такая сделка движима больше страхом: теперь чтобы отбить лося нужно уходить выше уровня первого входа. Разум говорит, что стоп был ложным, посмотри, все разворачивается. А поэтому входить нужно скорее, пока рынок не ушел еще выше! В такую сделку готов броситься быстро и без раздумий.
Вхожу в сделку, потому что цена резко двинулась в ожидаемом мной направлении. В нормальном состоянии я бы не стал покупать на верху длинной свечи. Во время тильта же, правит страх не успеть в движение, а разум приводит вам множество паттернов при которых цена после такого резкого движения уходила дальше. Обычно такое «бегание за ценой» приводит к слишком частой смене направления позиции, тогда в голове теряется ясность в происходящем и наступает полнейший хаос.
Желание усреднить позицию не основываясь на объективных причинах ( связанных с вероятностью дальнейшего поведения рынка), а тупо потому что уже снизились относительно входа «и вот если я усреднюсь, то сделаю свой вход ниже и ближе будет безубыток.» Неразумное увеличение может привести к двойным убыткам и еще больше вывести из эмоционального равновесия.

Почва для возникновения:
Тильт не приходит просто так, он ложится на удобренную почву. Сделав корректировки в ней, можно значительно сократить вероятность возникновения тильта. Вот она:

Слабая устойчивость к эмоциональным потрясениям, которые накладывает рынок.
Страх к потерям на рынке.
Неразумно поставленные цели по получению прибыли. Слишком большая цель заставляет постоянно хотеть войти в рынок, независимо от рыночных условий.
Маленький период удержания позиции. Чем короче тем больше вероятности впасть в тильт. Я например, не понимаю как возможно без тильта скальпировать.
Короткий стоп. Чем быстрее вас выбивают из рынка, тем быстрее вас можно вывести из равновесия, тем меньше у вас времени для трезвого анализа.
Отсутствие дополнительного заработка, отличного от ежедневной торговли. Само по себе не является причиной возникновения тильта, но легко приводит к пункту 2 и 3.

Что делать чтобы избегать тильта:

Прямые выводы, которые можно сделать из «Почвы для возникновения» .
Для каждой новой сделки нужно свое обоснование, при совершении новых сделок нельзя думать о предыдущих.
Нужно входить в сделку вовремя, а если уж упустил возможность, то лучше пропустить движение чем брать на себя повышенный риск.
Нужно иметь четкое понимание плана своих действий и критерия его отмены. Если что-то идет не так, нужно вмешаться и пересмотреть план либо вообще перестать сегодня торговать.
Избирательно подходить к увеличению позиции, выбирать точку увеличения позиции исходя из рыночных условий, объективно оценивая вероятность дальнейшего падения. Либо вообще отказаться от этой практики.
Останавливать торги, если накопилось 2 или более убыточных сделок.

Способы профилактики:

Перед торгами проводить самаонализ и психологическую «настройку», вспоминая или еще раз перечитывая все возможные проблемы психологического характера, быть к ним готовым. Заранее настраиваться их избегать.
Как можно больше и глубже изучать рынок. Профессионалы тоже не застрахованы от тильта, но в их среде он встречается реже.
Заниматься спортом, любым, но лучше связанным с преодолением себя. Бег на дальние дистанции подойдет.
Помогает любая возможность отрешиться от земных проблем: молитва, медитация, либо просто пребывание в молчании и тишине.

Напоследок скажу, что тильт не обязательно приводит к убыткам. «Прибыльный» тильт обычно остается незамеченным, он никогда не анализируется, а успех приписывается собственным способностям, глубокому анализу, невероятному чувству рынка и сука таланту великого трейдера!!! Вам может повезти, и по итогам тильта вы получите прибыль. Но в любом случае он делает ваш успех сильно зависимым от удачи и случайности.
А поэтому всегда будьте на страже своего психологического состояния. Тильт — главный бич нас, трейдеров-самоучек.
Успехов!

тильт психология в трейдинге философия трейдинга

bottletrade

Москва

109

с 21 декабря 2010

50 Комментариев

Malik
12 августа 2011, 18:24
Ставлю закладку, позже прочту… а пока +
… уверен, что полезно!
+1
Ульяна
12 августа 2011, 18:29
Спасибо!
0
Mr_Shurik
12 августа 2011, 18:30
тильт излечим, но после 3-х 5-ти лет торговли, а пока тильтовали тильтуем и будем тильтовать…
+1
- Oksana
  12 августа 2011, 18:31
  Mr_Shurik, что такое тильт? Просветите, плиз
  0
  - Mr_Shurik
    12 августа 2011, 18:35
    Oksana, Тильт (англ. Tilt) — состояние игрока в покер, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре. Тильт считается главным врагом игрока, поэтому существует много психо-тренингов и упражнений, целью которых является улучшение самоконтроля и психологическая борьба с тильтом.
    0
    - Oksana
      12 августа 2011, 18:36
      Mr_Shurik, Спасибо. Много раз испытывала, а слова не знала.
      +1
      - Werner Heisenberg
        12 августа 2011, 18:57
        Oksana, не стоит путать с Оргазмом — это совсем не то…
        +5
  - Mr_Shurik
    12 августа 2011, 18:36
    Oksana, в общем когда херачеш НЕОБДУМАННЫЕ сделки с целью отбить лося или серию стопов…
    0
  - bottletrade
    12 августа 2011, 18:37
    Oksana, это выражение пришло в трейдинг из покера. Означает торговлю только на эмоциях. Это если примитивно объяснить, а если не примитивно то прочтите пост(если осилите:)), поймете.
    0
  - Gugenot
    12 августа 2011, 18:40
    Oksana,
    Эт примерно как состояние нокдауна у боксёра…
    :)))…
    0
  - Mr_Shurik
    12 августа 2011, 18:42
    Oksana, пардоньте))) не посмотрел на ник, а тут девушка, а я с такими высказываниями)))
    0
    - Oksana
      12 августа 2011, 18:44
      Mr_Shurik, Да не пардоньте! Тут такие выражения у некоторых, Ваши — просто пение соловья, ласкающее слух! (Без сарказма)
      0
      - Mr_Shurik
        12 августа 2011, 18:51
        Oksana, как приятно с такими людьми общаться)))
        0
- tilt
  12 августа 2011, 22:10
  Mr_Shurik, похоже я около 3 лет полноценно тильтую, что делать хз
  0
  - edvas1
    14 августа 2011, 16:20
    tilt, ПОМЕНЯЙ NIK
    0
Gugenot
12 августа 2011, 18:32
Плюсую. Имеет смысл вообще рассмотреть возможность строгого лимита количества сделок, заключаемых в течение торгового дня.
0
bimero4ek
12 августа 2011, 18:49
Отличный пост. В очередной раз убеждаюсь что в 90% случаев проблемы и причины у всех одни и те же. Нарно поэтому и статистика по заработавшим/проигравшим на рынке 10/90. Возьму в избранные.
0
- bottletrade
  12 августа 2011, 18:51
  bimero4ek, Спасибо
  0
Байкал
12 августа 2011, 18:56
Хороший пост добавлю в закладки почитаю на досуге.Плюсую.
0
Oksana
12 августа 2011, 19:05
Осилила. Очень точно написали. Такой пост сильный, можно с ним публиковаться не только в рамках этого сайта.
0
- bottletrade
  12 августа 2011, 19:19
  Oksana, да, три дня его вынашивал… Надеюсь будет полезно)А публиковаться буду только в рамках сайта) Пусть если какие-нибудь ведомости, если захотят скопипастить, платят смартлабу денежку!))
  0
eholot
12 августа 2011, 19:06
Плюсанул.Статья очень понравилась.Довольно много вычитал в ней до боли знакомого.Молодца!
0
Spekyl
12 августа 2011, 19:06
Из своего многолетнего покерного опыта скажу:
1. Тильтют все. Кто чаще, кто реже — но все. Исключений нет.
2. Когда человек находится в состоянии тильта — он не осознает, что он в состоянии тильта. Исключений нет.
3. Понять, что ты в тильте — можно только по косвенным признакам. У всех они разные.
4. Поняв, что ты в тильте — однозначно стоп-торги (биржа и завтра будет работать, и через неделю). Выходят из тильта разные люди в разный срок, большинство на следующий день, некоторые люди (их гораздо меньше) через несколько часов или дней.

Основной симптом тильта — человеку становится пофиг на убыток. Т.е., просадка на 1000 пунктов, если в обычном состоянии чуть не катастрофа, то в тильте — тыщщей больше, тыщщей меньше… пофиг…
+2
- bottletrade
  12 августа 2011, 19:09
  Spekyl, спасибо за хорошее дополнение!
  0
- eholot
  12 августа 2011, 19:14
  Spekyl, Когда человек находится в состоянии тильта — он не осознает, что он в состоянии тильта. Исключений нет.
  3. Понять, что ты в тильте — можно только по косвенным признакам. У всех они разные
  Согласен с вами.Просто ваше определение тильта, чем-то мне напоминает определение СНА.
  0
  - bottletrade
    12 августа 2011, 19:17
    eholot, так и есть, пребываешь как будто в дреме… Пробуждение не всегда оказывается радостным…
    0
Александр Шкурин
12 августа 2011, 19:06
Отлично. Спасибо за статью! Плюсанул
0
Рублю Бабло
12 августа 2011, 19:07
Бутылкину +
0
77777
12 августа 2011, 19:12
прикольное состояние «тильт» )))…
встал в шорт по евро-баксу еще 5.08, а открытие гепом всполошило )) вошел в лонг, ну нечего. работаю в замке
0
ABL
12 августа 2011, 19:13
bottletrade. Поставил бы +, но нет возможности. Всё верно.
Второй год пошёл торговли, а без этого долбанного тильта ну никак не могу. Демоны во мне и они пока сильнее меня.
0
- bottletrade
  12 августа 2011, 19:16
  ABL, все мы не без тильтА :) Надеюсь пост поможет тебе так же как и мне осознать проблему и что-то поменять в торговле.
  0
Олег Сергеевич
12 августа 2011, 19:20
Отличный тильт, тьфу его Блог, ошибки у всех одинаковы, но все ищут разные способы их решения
0
- bottletrade
  12 августа 2011, 19:21
  metallord3, и это правильно!
  0
ABL
12 августа 2011, 19:29
bottletrade. Проблему тильта как бы осознал давно. А вот как вылечиться и изменить себя, это как оказалось гораздо труднее и сложнее, чем думалось когда-то. Наверно тут надо подходить к вопросам формирования нужных своих привычек. Человек как часть животного мира и живёт рефлексами и состоит из них, и сидят они глубоко в подсознании и действуют поэтому зачастую самостоятельно. Вопрос наверно сосотит в том, как сознательно научиться управлять своим подсознанием.
0
- 77777
  12 августа 2011, 19:35
  ABL,
  Сознание как таковое структурно организовано, представляет собой целостную органическую систему, состоящую из многих компонентов, которые находятся между собой в многообразных связях. Одним из важных элементов структуры сознания является знание – результат процесса познания, отражение действительности в виде чувствительных и рациональных образов.
  
  Степень и мера развития способности мыслить в отдельном индивиде определяется не его индивидуально-морфологическими особенностями, а прежде всего объемом той сферы (области) культуры, которую этот индивид лично усвоил, превратил в собственное достояние.
  
  Зная структуру, мы можем моделировать, а значит и материализовать.
  В библейской концепции это выглядит так:
  Вначале было слово — (структура), и слово это Бог — (модель) и было оно у Бога — (материализация)
  +1
  - Slaman
    12 августа 2011, 20:25
    77777,
    Вот это вы батенька «загнули»...:) Можно было сказать тремя словами, как завещал великий...: учиться, учиться и еще раз учиться...!
    0
  - Алексей Князев
    13 августа 2011, 01:43
    77777, сильные понятия, спасибо за эту мысль у меня в голове после вашего комментария как пазл сложился.Подскажите что можно почитать на эту тему?
    0
    - 77777
      13 августа 2011, 09:11
      bonusmen,
      
      это тема широко раскрывается в «общей психологии» также в философии, интересный сайт — psy-exam.com/soznanie.html.
      так-же порекомендовал ознакомиться с теорией «хаоса» законами синергетики-это позволит упорядочить,(расставить на полках) полученную информацию.
      С уважением!
      0
Татьяна
12 августа 2011, 20:58
Спасибо за статью. Главное очень своевременно. А всему виною их величество СТРЕСС. Особенно, когда он накапливается. Вообще в момент открытия торгового сервера сначала должны загораться слова, как у Данте "… Оставь надежду, всяк сюда входящий!" Может быть тогда появиться какое-то философское отношение к торговле.
0
fot1985
12 августа 2011, 21:18
Здорово. Оч полезно.
0
Александр Чирков
12 августа 2011, 21:39
как вариант переход на больший таймфрэйм
торгую простыми МА на минутках РИУ и на 5минутках фьючем бакса, 9 числа очень здорово сам себя с утра пощипал на стоп торгах в баксе, пока не собрал волю в кулак, не увеличил таймфрейм на котором направление лонговое было и не встал в длинную
0
Вестников (Витковский)
12 августа 2011, 22:17
Какой ужас! Сомнамбулы какие-то… Чуть ли не в полной бессознанке торгуют…
0
Тимофей Мартынов
12 августа 2011, 22:24
Добавлю в Избранное и раздел Трейдинг от А до Я.
0
Вестников (Витковский)
12 августа 2011, 23:00
Ну раз в избранное, то скажу и я своих пару слов для истории. :-)

Я тоже тильтовал, будучи «юным» трейдером. Лучшим лекарством от тильта стала системность торговли. Суть системности в том, что я фиксирую все свои трейды в экселевской таблице. «Сила» трейда зависит от ряда просчитываемых по результатам торговли за год факторов. Больше, чем год для интрадея смысла брать нет. Слишком уж разным бывает за больший срок рынок. А количество трейдов в день — около трех, позволяет иметь достаточный массив информации. Так вот к этим факторам относится соотношение спроса и предложения и количества заявок (при разных соотношениях — разные лимиты). Эти лимиты определяются на основании годовой статистики результативности входов при определенных соотношениях. Также лимит зависит от дня недели. Опять же на основании статистики. Также зависит от того в какой временной период солучился пробой. Опять же на основании статистики…
Таким образом, результативность каждого трейда с учетом соотношений спроса-предложений, времени и дня входа влияют на то, какими будут лимиты на трейд в следующий раз. И может получиться так, что сегодняшний убыточный трейд приведет к снижению лимитов на аналогичные трейды следующего дня или недели или месяца и, даже при сегодняшней убыточности даст большую экономию… И наоборот, прибыльный трейд за счет фиксации в таблице ведёт к увеличению лимитов на будущее и може дать ещё больший эффект… Ну и совокупность всех сделок даёт представление о доходности системы, позволяет определять необходимую степень «плечеватости», позволяет проверять возможные альтернативные подходы к трейдам…

Поэтому необходимо чёткая и честная фиксация всего, что происходит в рынке – с учетом всех этих факторов. Следовательно, тильтовать по большому счёту некогда.

Я осознаю, что с точки зрения презентативности выборки (хотя она и включает более 750 трейдов за год), изменения рынка эти различающиеся лимиты, возможно, не дают какого-то дополнительного профита, а может быть и наоборот, но зато очень хорошо избавляют от тильта. Потому что следишь не за счетом и не за рынком, а за тем, что будешь делать на следующем пробое — смотришь новые лимиты, внимательно следишь и фиксируешь соотношения в момент КВИКовского крика Масяни — «улетело», готовишь к актвизиации стопы закрывающие трейд или разворотные с учетом всех этих дел… То есть рвать нервы и волосы на жопе абсолютно некогда.
И, повторяю, с учетом влияния каждого трейда на статистику и последующие трейды — внимательно и честно фиксируешь то, что происходило. Себя здесь смысла дурить нет и не интересно. Так же как и бродить в горе по хате, кушать водку или медитировать — надо вести дальше и трейды и статистику…

Вот таким образом я забыл, что такое тильт. Хотя когда сам тильтовал и не знал, что такое слово есть. :-)
0
Светуля
13 августа 2011, 01:02
Ставлю + Самая интересная статья и обсуждение за сегодняшний день. Спасибо Вам.
А еще тильт лечится потерей денег, хотя это очень больно осознавать.
0
Алексей Князев
13 августа 2011, 01:46
+Прекрасный пост.Вот за что я люблю смартлаб!
0
Зов KTULHU
13 августа 2011, 10:29
хорошее сочинение, полезное. А вообще правильный лозунг, чтобы избежать тильта — делай, что должен, и будь что будет. А когда начинаются импровизации и переживания тут-то оно и наступает.
0
Сармин Алексей (escoman)
13 августа 2011, 11:39
«невероятному чувству рынка и сука таланту великого трейдера!!! „

:))) точно-точно
0
S.One
14 августа 2011, 15:42
хз. некоторые пункты — признак патологии. по моему тильт, при котором можно успешно сливать (или даже какое-то время зарабатывать), более тонкое состояние.
0
Umnik_tm
14 августа 2011, 17:35
красавчик+1
0