Научный трейдинг. Написано для Бориса

Научный трейдинг. Написано для Бориса. Да, для кота Бориса.

Что такое наука? Это доказательная система.

Если ты выиграл пять раз подряд — это не научная модель. Это удача. Это просто тренд.

Наука начинается там, где у тебя сотня и тысяча сделок. Вот почему надо вести журнал сделок, журнал трейдера и дневник трейдера. Надо внести тысячу сделок в Эксель и проанализировать их.
Я вёл эти тетради первые два года. Потом перешёл в таблицу. Пользовался год.

Три правила научного трейдинга.

Первое. Строим гипотезу.
Второе. Считаем статистику.
Третье. Воспроизводимость. Учимся повторять результаты по заданным условиям.

Реализм и прагматика. Профессиональные трейдеры считают винрейт, профит и просадку. Валовую прибыль и валовый убыток. Максимум депозита и его минимум. Количество прибыльных сделок. Достаточно получить 50% успешных сделок. Мало заработать. Надо понять, почему ты заработал.

Надо измерить математически и записать результаты. Нельзя измерять в попугаях. На глазок. Наука требует контроля в цифрах.

Биржа — это война. Между быками и медведями. Деньги помогают измерять эти процессы. Деньги не цель. Это материал и результат.

Теперь о том, какие есть методы научного заработка на бирже.

Гипотеза о эффективности рынков. Первый метод. Рыночные неэффективности. Кто-то зачем-то придумал гипотезу о эффективном рынке. Она говорит о том, что рынки должны быть правильными, но они нерациональны. Всё зависит от новостей, от ликвидности и волатильности. Кто-то строит доходность, кто-то ловит движения. Кто-то управляет рынком, кто-то манипулирует ценой. Посмотри на график. Идеальный рынок должен быть прямой линией. Сейчас рынок трендовый. С множеством колебаний. Через сорок лет рынок будет похожим на лестницу. С резкими движениями вверх и вниз. А через сто лет, рынка вообще не будет. Будет боковик длиной в тысячу лет. Но сейчас у тебя есть торговые возможности. Фрактальность. Импульсивность. Откаты и коррекции. Взлёты и падения. Это всё возможности заработать. Как на этом заработать? Для инвесторов, это просто невозможно. Инвестор должен купить и держать. Выдержать три, пять, десять лет. А трейдер не инвестор, он должен думать строго логично. Если цена упала, значит, она вырастет. Логично или нет? Всё относительно. Там, где у одних падение, у других идёт рост. Потому что много уровней бытия. Минуты и часы. Дни и столетия. Покупка в магазине и долги государства. Зная эти связи, ты можешь заработать на этих движениях.

Гипотеза сезонности. Эта гипотеза говорит о том, что поведение активов может меняться в зависимости от времени года. Некоторые акции растут в январе. Другие летом.
Месячные аномалии. Начало и конец месяца. Это зависит от работы офисов. Компании делают отчёты. Отсюда и движение на рынках. Можно читать фундаментальные новости. Статистику и раскрытие информации.

Гипотеза о дивидендной доходности. Этот подход о том, что акции с высокими дивидендами более популярны, чем акции, которые не платят дивиденды. Например, выплаты дивидендов. Можно купить заранее и продать до отсечки. Поймать пять таких акций и делать на каждой по пять процентов на этих движениях.


Гипотеза о волатильности. Волатильность активов может быть предсказуемой. Высокие уровни исторической волатильности часто коррелируют с повышенной волатильностью в будущем. На этом можно построить торговые стратегии.
Какие у нас способы изменить волатильность? Не обязательно торговать опционы. Есть индикаторы ATR, ADX и индикатор стандартного отклонения. Есть линии Болинджера и всякие осцилляторы.

Гипотеза о поведении инвесторов. Инвесторы часто принимают решения, основываясь на эмоциях и когнитивных искажениях.
Когда инвесторы реагируют медленно на информацию, это приводит к замедлению реакции цены. Новости вышли утром, а люди поняли после обеда. Или на следующий день.
Люди чувствительны к боли. И более чувствительны к потерям, чем к доходам. Отсюда медленный постепенный рост и быстрый сброс. Каскадами.

Эффект перекупленности и перепроданности.
Для инвесторов — это полная фигня. Инвестор тупой, и думает, что биржевые цены должны только расти. А он будет срезать урожай. А трейдер знает, что цены должны падать. На этом и зарабатывает. И поэтому, трейдеры ждут, когда упадёт цена. Этим отличается мышление трейдера. Инвестор ищет рост. Трейдер ищет падение.
Помогают в этом индикаторы, такие как RSI и стохастические осцилляторы. Трейдеры знают, что активы, находящиеся в состоянии перекупленности и перепроданности, имеют тенденцию возвращаться к среднему значению. И это может использоваться для определения точек входа и выхода. А может и не нужно находить эти точки. Потому что нужны только эти движения между уровнями индикатора.

Эффект времени. Эксперты знают, что результаты инвестирования меняются в зависимости от периода удержания активов. Можно построить таблицу. У каждого дурака она будет разной. Но в целом, есть эта тенденция. Чем дольше держишь, тем больше прибыль.
И долгосрочные инвесторы, как правило, достигают лучших результатов, чем краткосрочные спекулянты. Это происходит потому что люди очень тупые. Как торгуют большинство новичков? На минутном графике. Много нервничают и часто паникуют. Чем опытнее трейдер, тем выше временной диапазон графиков. Какой тренд лучше? Часовой или месячный? Вот так это всё и работает.

После этого, можно переходить и на корреляции. Разобрать связи биржевых рынков и межрынок. Индексы и тренды товаров и акций. Потом взаимосвязи и закономерности.