Загонялы проснулись) Акции-акции.. Анализ Акций, мат ожидания, альтернатива + ОФЗ

Ну что, дубль 20, уж когда-нибудь угадают
Пусть покажут счета с акциями, стратегию на сроки, мат ожидания, убытков и профита. 


Интересные, вкусные, отскокеры....

На примере Новатэка:(записывайте)

Хай — 2026р, постхай -1757р, предхай — 1383р 
Последний мощный лой 2020 — 683р, 654 -(2022г), и 590р(2017)
Средняя = 1182р

Текущая цена = 950р
До средней +19.6%
До хая +113.3%
Хая не будет, но постхай может быть, — примерно +133%/2 = +66.5% объективно возможный, адекватный будущий доход


Теперь вопросы сроков! И дивов.
Дивы будут — от +6-10%/г
Дивы будут но копьё +2-4%/г
Сред. ожидания = 5.5%/г

Закончится ли сво за 0.5г? за 1г, за 2г?
Звучит пока слабо.
Т.е, объективно, срок от 1.5-2л минимум.
Ожидаемая доходность 66.5+5.5*1.5-2г=74.75-77.5%/1,5-2г = 48-37%/г. Если совпадёт, окончание сво, дивы, снятие санкций, нормальный курс валюты, желающие зайти именно в Новатэк. (изменение див политики и т.д… факторов уйма)

Окей, выше вкладов 2-4раза получить за 2г можно. Вписываться по логике можно?

А что с рисками?
До лоёв за последние года = (--38%/--28%)
Такое себе соотношение прибыли к рискам, на горизонте года(годовых)


А если не будут рости и словим боковик, дивы слабые — восстановление экономики. ну годик-другой.
Итого( ~7% инфляция по росстату, не перекрытая дивами, в лучшем случае 0 или неб плюс. Ниже вкладов и офз)
Отрицательный сценарий — падение до лоев и ниже, + инфляция = (--28--38%  --7%*2 = от -42% до -52%/2г)

Теперь вопрос, хочется ли играть в такую игру? Оптимизма полные штаны, жаль могут пахнуть. ^_^

Сценарий два, альтенатива:
Ставка цбрф=10%
Справедливая по DCF офз 10%
26254 рост от текущих до 1225р (+45%)
26248 рост от текущих до 1165р (+44%)
26247 рост от текущих до 1159р (+43%)
26246 рост от текущих до 1123р (+37%)
Сред = +42.25%
(был пост что лучшие офз чичас)





Текущая дох сред = ~15.075%  если брать по 25% 4ре выпуска.
Мат ожидания при ключе 10% = 15%*1.5-2г +42.25% = +64.75%--72.25% /2г = +36%/г

А теперь сравните ожидания от акций и риски, количество изменных. А срок у облиг 9-12лет
А насколько вывалят цену, при повышении ключа? — все ценники видели. Так что прибыль понятная, прогнозируемая, убыток тоже.

Отскокеры, на старте игры уже проигрываете. Зачем?