Вторые 48 часов лайва моей вероятностной модели: честный разбор полётов (BTC провал, ETH успех)
Двое суток назад я обновлял живую статистику сигналов от ансамблевой ML-модели, предсказывающей направление 15-минутных свечей BTC и ETH, тогда было все хорошо. Модель — не торговый советник, а вероятностный фильтр: она выдаёт прогноз LONG/SHORT с оценкой уверенности, когда рынок даёт статистически значимый перекос. В остальное время модель молчит (NEUTRAL). Такой подход позволяет отсекать шум и работать только при наличии реального преимущества.
Прошло 48 часов. У меня еще накопилась живая статистика. Рассказываю всё как есть — без ретуши.
BTCUSDT — модель ошибалась чаще, чем попадала.
За двое суток модель сгенерировала 90 сигналов (это необычно много, причину такого всплеска активности ещё предстоит выяснить). Точность составила всего 48% — ниже точки безубыточности. Это провал, и я его не скрываю.
Почему так вышло? Возможных причин несколько: резкая смена рыночного режима, на которую модель не успела адаптироваться; перекос в сторону ложных срабатываний из-за неоптимального динамического порога; локальная аномалия в данных. Я уже остановил трансляцию сигналов BTC в канале и начал детальный разбор инцидента. Это нормальный рабочий процесс в построении надёжных вероятностных систем.
ETHUSDT — продолжает держать планку.
А вот результаты по Ethereum внушают сдержанный оптимизм. За те же 48 часов модель выдала 66 сигналов с точностью 62% — это существенно выше исторического среднего винрейта на бэктесте (57.6%). Буду надеяться, что будет стабильно держаться и далее
Конечно, 66 сигналов — не повод для окончательных выводов, но то, что модель в лайве показывает стабильность, сопоставимую с 27 фолдами OOS-бэктеста, говорит о её работоспособности. Максимальная серия убыточных сигналов пока не превышает критических значений, доля нейтральных интервалов в норме.
Что под капотом еще раз скажу.
Данные: собственная база минутных свечей с 2020 года, включающая уникальные метрики — дельту тейкера, ставку фандинга, открытый интерес, лонг/шорт-коэффициенты топ-трейдеров. Никаких задержек, никаких перерисованных цифр с бесплатных API.
Модель: ансамбль градиентного бустинга с recency weighting (адаптация к последним рыночным условиям) и динамическим порогом выдачи сигнала, зависящим от текущего рыночного режима (тренд/боковик).
Валидация: 27 последовательных фолдов на истории, строгий out-of-sample. Параметры не подгонялись под результат.
Лайв: модель работает 24/7, выдавая сигналы каждые 15 минут в Telegram-канале. Прозрачная статистика по дням, графики и дашборд формируются автоматически.
Где наблюдать и что дальше
Я продолжаю вести лайв-трансляцию ETH, параллельно занимаюсь отладкой BTC и готовлю версии для 1-часового и 4-часового таймфреймов.
Ищу заинтересованных партнёров
Мне интересно любое сотрудничество:
Трейдеры, желающие использовать вероятностный фильтр в своей торговле.
Разработчики, готовые помочь с визуализацией или API.
Кванты и аналитики, которым нужен чистый исторический датасет высокого разрешения — могу подготовить кастомную выгрузку.
Инвесторы/фонды, рассматривающие покупку модели или интеграцию потока сигналов.
Пишите в личные сообщения здесь или в X. Все контакты в шапке профиля.
Я не продаю «Грааль» и не обещаю 100% точности. Я строю честный инструмент. Первые 48 часов показали, что он может давать преимущество, и я готов развивать его открыто.
