📊 ETH-алгоритм: что показал полный аудит
📊 ETH-алгоритм: что показал полный аудит
Неделю я разбирал собственный алгоритм по ETH на предмет подгонки. Не улучшал — искал, где он врёт. Рассказываю, что нашёл, включая неприятное.
Исходные цифры выглядели так: профит-фактор 2.16, просадка 7.7%.
Честные цифры после чистки: профит-фактор 1.97, просадка 10.2%.
Разница — это ровно то, что алгоритм «зарабатывал» на фильтрах, границы которых я в своё время подобрал, глядя на убытки этой же истории. Классическая подгонка, только совершённая из лучших побуждений.
🔻 Что убрал
Гейт на рассинхрон перевода часов в США и ЕС. Механизм звучал правдоподобно: макроотчёты смещаются на час относительно UTC. На деле правило было откалибровано на шести календарных эпизодах за два с половиной года и не воспроизводилось на других монетах.
Три почасовых правила, поднимавших порог входа в «плохие» часы. Проверка показала: сделки, прошедшие более высокий барьер, оказывались не лучше обычных. Барьер поднимали — качество не росло.
Ступень риска 0.2%. Сто пятьдесят шесть сделок, суммарно минус 287 долларов.
Ещё два фильтра остались в работе, но их вклад я считаю нулевым до проверки на новых данных. Проверка назначена на 1 октября, правила решения записаны заранее — чтобы в октябре не подгонять критерий под то, что увидим.
✅ Что осталось после чистки
1059 сделок за 30 месяцев. Средний результат сделки — 0.39 от суммы риска.
Девять кварталов из одиннадцати в плюс. Не «улучшает все окна» — окна вложены друг в друга, и один хороший месяц красит сразу четыре. Кварталы независимы, и вероятность получить такой результат случайно — 3.3%.
Отдельно гонял тест на случайный вход: те же сделки, та же сторона, та же длительность, но момент входа выбран случайно, две тысячи повторов. Алгоритм обошёл лучший случайный результат вчетверо. Тайминг несёт информацию — это не пойманная волна общего роста. Окно теста ETH прошёл со снижением на 24%, а шорты дали 45% прибыли.
⚠️ Про риск, и это главное
Просадка 10.2% посчитана на всей истории — для того, кто торговал с самого начала и у кого капитал успел вырасти.
У того, кто заходит сейчас со своими деньгами, картина другая. Риск считается от его депозита, а не от накопленной прибыли.
Зашёл в январе 2026 — к июлю +71%, просадка по дороге 20.7%, дно 21 мая.
Зашёл в январе 2025 — за полтора года +136%, просадка 21.1%.
Зашёл в январе 2024 — +271% за два с половиной года, просадка 10.2%.
Двадцать процентов — это норма для новичка. Десять — исключение для того, кто уже нарастил капитал. Все сделки проводились фиксированным риском, без рекапитализации счета.
Два квартала из одиннадцати закрылись в минусе. Последние полгода основной вклад в прибыль дают шорты.
🗓 Что дальше
Три оставшихся инструмента — по той же процедуре. Проверка замороженных фильтров — 1 октября, результат опубликую независимо от того, каким он окажется. Автоматическое и ручное исполнение по всем инструментам — отдельная задача с другими цифрами: там работает лимит риска на инструмент, и он режет почти половину входов.
Таблицы по окнам и кварталам — ниже.
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ничего из написанного не является инвестиционной рекомендацией. Цифры рассчитаны по исполнению всех сделок. Алгоритм стоит на продакшн с 1 февраля 2026 года, огонь и воду уже прошел.
Подключиться к алгоритму в телеграм @cryptogoldenace_bot и получить 7 дней теста в подарок. Поддержка @CryptoGoldenAceSupport_bot анализ рынка, вопросы по алгоритму — бесплатно.
#алготрейдинг #ETH #бэктест
