На тему Грааля - примеры. Предложение о сотрудничестве.

Всем приятного субботнего вечера.

Раз уж пошла тут речь о торговых системах и Граалях — писать на с# или пользоваться специализированными программами для построения и тестироваия алгоритмов — это любой студент освоит при желании.

Всё будет красиво на истории… если систем несколько — можно подумать что это как-то диверсифицирует риски и просадки — а на деле только добавит ещё проблему выбора — какой системе больше доверять — снова человеческий фактор, и может случиться, что прибыль (на истории) приносила как раз та система, которую вы решили отключить на время.

Высшим пилотажем было бы умение хотябы приблизительно понимать  сколько система проживёт (при заданных настройках) — т.е. на какой период в будущем можно расчитывать получать прибыль, близкую к той,  что система показывает на истории, и как часто необходимо подстраивать параметры под рынок, чтобы после подстройки был какой-то период гарантированно хороших результатов.


Вот мой новый алгоритм(извиняюсь за повторный пост о нем) — вполне себе Грааль


С начала 2013 года:


 
Внизу синий график  - прибыль.
Видно, что, если торговать одним фьючерсом РТС (допустим он стоит 7 т.р.), то за полгода прибыль 123500 пунктов  * 0.6 = 74 т.р.
Т.е. за полгода счет увеличивается в 10 раз. (никакого реинвестирования, только одним контрактом на сделку весь период)

 За июль получается так:

 
 Одним фьючем — прибыль 27690 пунтов — примерно в 2 раза увеличение капитала за 20 дней.

Только где гарантия, что это долго так продолжиться? На мой взгляд хорошая система это та, которая имеет достаточный период стабильной прибыли после момента её оптимизации. Подстроили — всё красиво на истории — есть сколько-то недель для получения прибыли с высокой вероятностью. Но вот заранее неизвестно сколько, по крайней мере я не умею это рассчитывать и отличать просто просадку от момента, когда система «выдохлась»

Конечно разные алгоритмы по разному выдыхаются,  какие-то быстрее, какие-то более устойчивы, но помимо работающей системы нужно ещё и сформулировать правила вмешательства в её работу для перенастройки — например просадка больше допустимой или цепочка подряд убыточных сделок или ещё что-то. И вопрос в том, как часто вам придётся это делать. 


Но моя системка пока новая и запас у неё думаю есть, но нет ничего вечного, и главная ценность — это время. Поэтому кому интересно(особенно кто из Питера) — можно замутить что-то с общим счетом или соединить робота с вашим квиком, или ещё как-то, только без раскрытия алгоритма и передачи программы. Прибыль пополам=) 
 
P.S. В середине недели я давал прогноз по рынку, что будет разворот вверх по Ri и сберу — думал что до конца недели произойдет, но не угадал, в сбере хоть и мутили целый день, но так он и не выстрелил, а наоборот завалился сильнее. Но вот на следующей неделе чую отскочим, т.к. новостной фон может толкнуть вверх, что приведет к пробитию диагональных сопротивлений и усилит рост.

Всем приятного отдыха.