Портфель Capitalizer по состоянию на июль 2026 года : структура и динамика портфеля

Результаты по стратегиям формирующим индекс  

Алгебра прибавила за июнь +6,4% (накопленным с +59,6% до +69,8%). Сильнейший вклад, месяц был отличный.

Дэйтона +4,6% (с +19,3% до +24,9%). 

Лидеры просели примерно на −6,3% (с −4,1% до −10,1%). Единственный минус из трёх.

Стратегии доступны по ссылке на платформе Финтаргет  

Индекс Capitalizer за июнь вырос на +2,0%, а рынок MCFTR в тот же месяц упал на −8,3%. То есть в июне, когда рынок ощутимо валился, портфель не просто удержался, а прибавил: плюс от Алгебры и Дэйтоны с хорошим запасом перекрыл минус Лидеров. Ровно тот случай, ради которого стратегии и объединены.

По структуре в июне выросла подушка LQDT (с 24,1% до 29,6%), свободный кэш наоборот ужался (с 8,0% до 4,1%), Nasdaq частично перенесен в декабрьский контракт, золото перекатано на сентябрь, газовый шорт сведён из двух контрактов в один августовский.

Доля фонда денежного рынка LQDT в стратегиях  автоследования Capitalizer в БКС смогла вырасти вплоть до 90% портфеля благодаря введению возможности использовать паи фонда в качестве гарантийного обеспечения для маржинальной торговли.