Есть ли в природе такие калькуляторы для опционов?

Вообщем, поясню идею на примере простой стратегии на Si. Цель — подстраховаться от возможного падения рубля, минимизировав потери если этого не случится, ну или движение пойдет в обратную сторону. Мечта любого россиянина, правда звучит как утопия :)



Базовая идея — покупаем call на ЦС, продаем края так, чтобы издержки в желаемом диапазоне при укреплении рубля были минимальными. Но есть очевидная проблема, контракты квартальные, поэтому за такой срок цена вполне может вылететь за обе границы по нескольку раз и мы получим огромный убыток. Как идея, можно защищаться от резких движений покупкой краёв на ближних контрактах, а заодно уменьшить требования по ГО. Для примера 2-недельки:




Но тут в целом видно, что калькулятор рисует слишком оптимистичную картинку:

1) Безудержный рост при укреплении Si ограничен датой экспирации 2-неделек, а дальше неопределенность
2) 2-недельки нужно роллировать, в данном примере придется сделать это минимум 4 раза. Но весь вопрос, по каким ценам они будут роллированы. Брать текущие теорцены неправильно, потому что если базовый актив подойдет близко к границе, эти контракты резко подорожают и P&L будет не таким красивым, как на этом графике.
3) Убыток при укреплении рубля к квартальной экспирации будет больше, чем рисует график — за счет расходов на 2-недельные контракты.
4) Еще похоже, что калькулятор моськи не учитывает распад контанго по фьючам, что тоже может приводить к некорректному прогнозу, если держать всё до экспиры.

В идеале хотелось бы иметь под рукой такой калькулятор:

Выводится свечной график базового актива (в данном случае Si), где руками можно рисовать предполагаемые свечи в будущем. По этому графику пересчитывается возможная цена всех опционов к моменту хотя бы за 3 дня до экспиры 2-неделек и закладывается логика роллирования именно по этим ценам, и соответственно P&L рисуется уже с учетом прогнозной цены опциона по формуле БШ. Для предсказания цены вместо IV используем HV, рассчитанную по графику базового актива.

Еще одна полезная фича — динамическое моделирование. Например, при достижении цены Si=90000 продаем 1 фьючерс и почти гарантируем себе безубыток. Ну или моделирование перекладывания опционов, чтобы двигать границы проданных кварталок, если цена идет в какую-то определенную сторону.

Вопрос такой, есть ли в природе уже похожие калькуляторы? Не хочется изобретать велосипед. И второй вопрос, интересен ли вам был бы такой калькулятор по подписке за разумную плату?