Покритикуйте стратегию на опционах, Si

Недельные контракты роллируем, только если наблюдается движение цены в соответствующем направлении, чтобы ограничить убыток. Т.е. если цена Si улетела ниже 70000, берем только путы на ЦС, коллы не покупаем. Какие подводные камни могут быть, кроме возможного временного выноса в убыток на росте волатильности?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы доллар рубль

Доллар рубль

john_doe

Москва

с 4 февраля 2022

8 Комментариев

Options Medlеy
21 июня 2026, 17:53
кальк Моськи врет на календарях. им можно пользоваться только для определения ГО. и то брокер до экспира его может увеличить
+1
2TUbr
21 июня 2026, 18:04
Идея понятна как прокси-календарь, но покупать дальние OTM-недельки против шорта сентября — это платить слишком дорогую дань рынку за иллюзию контроля рисков. Проще тогда уж в спреды уходить или месяцы брать под хедж
+2
Stanis
21 июня 2026, 20:44
Продан календарный колл-стрэнгл в синтетике (сентябрь) плюс хвостовой хедж (июль).
Дельта вполне терпима.
Но нужно следить за точкой ТБУ, IV и вовремя роллировать недельки.
В целом нормально.
+1
Stanis
22 июня 2026, 09:12
И если посмотреть через призму классического Zero Hedge, то тоже почти все отлично.
Не хватает лишь одного купленного пута на сентябрь и проданных коллов пониже.
Из-за этого кривая PnL зашла чуть ниже нуля.
Но каждый художник видит картину мира по-своему )
0
Evgeni Chernik
22 июня 2026, 09:57
Местные бывалые опционщики конечно правы в своих советах, но я как любитель турист в опционах такие конструкции разбиваю на отдельные окна по группам дат экспирации и сравниваю куда что пошло в отдельном окне… так как калькулятор мосбиржы в календарных стратегих рисует иногда оптимистичную картинку которой может и не случится…
+1
- Stanis
  22 июня 2026, 10:34
  Evgeni Chernik,
  
  одно другому не мешает.
  но главная идея определяется изначально — мы продаем или покупаем IV.
  а далее под нее уже строим стратегию.
  0
Кучумов Алмаз
23 июня 2026, 11:11
купленные фьючи и проданные коллы — это равно пут проданный. комиссии меньше, управлять проще. Но смотреть по ликвидности. ближайшие колы и путы я обычно покупаю при цене около 10-20. там они уже не так быстро теряют стоимость. после экспирации неделек, может оказаться, что края открытые, и брокер может закрыть. Надо сразу докупать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Freedom Holding Corp. привлек $300 млн в рамках частного размещения своих акций

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международный инвестиционный и технологический холдинг, провел успешное частное размещение обыкновенных акций, по итогам которого привлек $300 миллионов....

Freedom Finance Global

13:58

Портфель с ежемесячными поступлениями. Июнь 2026

В сентябре прошлого года мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Смотрим, как изменилась ситуация на рынке — актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми...

БКС Мир инвестиций

14:02

Сделки в портфеле ВДО

Иволга Капитал

09:40

Облигации-флоатеры: интересны ли в текущих условиях?

Флоатеры – облигации с плавающим купоном, которые показывают хорошие результаты при общем росте ставок. Однако, при слабом снижении ставок на рынке или даже риске возобновления их роста, эти...