07 июня 2026, 19:13

Генерация портфеля по данным. Неделя 0

IFRS Research — недельный отчёт #23/2026Период: 2026-05-31 → 2026-06-07 • 7 параллельных sandbox-портфелей • 1 млн ₽ начального капитала в каждомTL;DR за неделю:

40 открытых позиций в 7 портфелях, gross = 4 900 986 ₽
За неделю закрыто 0 сделок, реализованный P&L = 0 ₽
Зафиксировано 49 существенных событий в раскрытиях

Состояние портфелей

Все 7 портфелей в Tinkoff sandbox, по 1 млн ₽ начального капитала. Запускаются автоматически по будням в 10:00–10:30 MSK.

Профиль	Описание	Open	Gross ₽	Leverage	Win%
confluence	Distress scoring SHORT (top-3)	3	897 734	×0.90	—
conservative	Сбалансированный mixed-allocation	9	542 343	×0.54	—
high_risk	All-in bond carry + concentrated SHORT	6	1 489 321	×1.49	—
multipair	15 пар L/S sector-neutral	18	1 253 074	×1.25	—
reversion	Top 5d декланеры → BUY oversold	4	718 512	×0.72	—

Закрытые сделки

Пока что нет закрытых позиций — все портфели свежие. Ждём первые exits через 10-20 BD по horizon.

Шорт-кандидаты (Ohlson P-distress > 40%)

Эмитенты с наибольшей моделируемой вероятностью distress на горизонте 12 месяцев. Модель Ohlson на основе IFRS-отчётности 2024.

Ticker	Эмитент	P(distress)	Altman Z	Bond spread bps
HEAD	Хэдхантер	99.9%	—	—
MGNZ	СМЗ-ао	91.5%	-1.55	—

Bond carry opportunities

Эмитенты со spread ≥ 500 bps. По бэктесту 79 событий — win-rate 87%, annualized +20.8% (carry +7.3% per trade + mean reversion).

Ticker	Эмитент	Spread bps	Δ за месяц	YTM %	TTM лет
SMLT	Самолет ао	1533	-2	27.6	2.5
SGZH	Сегежа	1343	+38	26.9	2.6
HYDR	РусГидро	1021	-61	26.2	2.8
AFKS	Система ао	523	-20	18.6	2.7

Существенные события недели

За период 2026-05-31 – 2026-06-07:

Дата	Ticker	Эмитент	Тип
2026-06-05	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-05	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-05	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-05	LPSB	ЛЭСК ао	🟠 Корректировка прежних раскрытий
2026-06-05	FIXR	Фикс Прайс	🟠 Корректировка прежних раскрытий
2026-06-05	RASP	Распадская	🔴 Крупный shareholder заходит
2026-06-05	RASP	Распадская	🔵 Крупный shareholder выходит
2026-06-04	AFKS	Система ао	🟠 Корректировка прежних раскрытий
2026-06-04	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-04	RTKMP	Ростел -ао	💧 Допэмиссия
2026-06-04	RTKM	Ростел -ао	💧 Допэмиссия
2026-06-04	AKRN	Акрон	🟢 Инсайдерская информация
2026-06-04	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-04	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-04	RTKM	Ростел -ао	🟡 Изменение рейтинга

Свежие технические сигналы

🔻 5 oversold-кандидатов (для BUY mean-reversion)

Ticker	Δ 5 дней
MRKC	-25.0%
FIXR	-21.0%
JNOS	-17.9%
WUSH	-17.6%
CHGZ	-17.5%

🔺 5 моментум-лидеров (5d winners)

Ticker	Δ 5 дней
USBN	+17.0%
ROST	+10.4%

Что у системы в позициях сейчас

Топ-30 свежих открытых позиций (30 показано):

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	Открыто	Цена входа	Размер ₽
HYDR	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	0.38	299 754
AFKS	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	12.23	299 708
HEAD	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	2868.00	298 272
HYDR	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	0.38	250 114
SMLT	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	367.60	249 968
SGZH	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	0.85	249 915
AFKS	BUY	bond_carry_allin	high_risk	2026-06-07	12.23	249 512
VTBR	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-07	76.02	244 996
SBERP	SHORT	event_concentrated	high_risk	2026-06-07	323.83	244 815
SMLT	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	368.20	179 681
MRKC	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	0.67	179 667
FIXR	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	0.49	179 609
SOFL	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-07	53.28	179 553
SGZH	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	0.85	79 955
HYDR	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	0.38	79 913
SMLT	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	368.20	79 899
AFKS	BUY	bond_meanrev	conservative	2026-06-07	12.23	79 501
SMLT	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	368.40	69 996
SGZH	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	0.85	69 993
DELI	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	61.80	69 957
DATA	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	95.80	69 934
RAGR	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	103.60	69 930
VKCO	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	233.85	69 921
PIKK	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	546.00	69 888
SOFL	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	53.30	69 823
PRMD	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	400.90	69 756
AFKS	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	12.24	69 750
GEMC	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	741.50	69 701
ENPG	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-07	384.80	69 648
SELG	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-07	42.95	69 579

Дисклеймер: этот отчёт — результат автоматической работы исследовательской системы. Все цифры — paper trading на Tinkoff sandbox без реальных денег. Не является инвестиционной рекомендацией.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

МСФО акции портфель инвестора

Владимир Гончаров

с 29 мая 2026

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Как распорядиться дивидендами

🟢 3 августа ДОМ.PФ выплатил дивиденды в адрес номинальных держателей акций. Скоро они поступят на счета инвесторов, конкретная дата зависит от депозитария. 🟢 Дивиденды можно реинвестировать в...

ДОМ.РФ

16:40

💰 Инвесторы начали массово выходить из фондов облигаций

Российские «неквалы» в июле вывели из фондов облигаций ₽88,9 млрд. Это крупнейший месячный отток за всю историю наблюдений с 1998 года, пишет РБК со ссылкой на данные InvestFunds. До...

Market Power

16:31

EUR/USD держится за 1,15: ЕЦБ помогает евро, сильные данные США - доллару

Во вторник евро торгуется осторожно. Пара EUR/USD держится около 1,1500 — минимума понедельника. Покупатели пока защищают этот уровень, но идти выше не спешат. Поддержку евро дают...

Tickmill

14:17

Россети Ленэнерго. РСБУ за Q2 26г. Стабильность - признак мастерства

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за Q2 2026г. по РСБУ: 👉Выручка — 35,60 млрд руб. (+12,4% г/г) 👉Себестоимость — 23,34 млрд руб. (+8,9% г/г) 👉Прибыль от продаж —...