Вспоминаю Открытие и былое на мммвб теплыми добрыми словами. Помню как с 2015 года рубить бабло было настолько просто, что казалось это даже не биржа, а просто бесплатная раздача денег. Тогда все бегали за БКСом, так как у них было больше маржинальных бумаг. Хламьё предсказуемо ходило туда-сюда гораздо чаще чем голубые фышки. В Открытии был лучший сервис, лучшие комиссии. У меня было 0,025%(это с комисом биржи который был 0,01%), и маржиналка цб+1,5%.
Помню при переходе в ВТБ первая смска которая пришла — это маржинколл. Звоню в офис ещё работающего Открытия и спрашиваю: «че за шляпа?...», а мне в ответ: «А всё, халява как в Открывашке кончилась! Вас до клиринга будут резать!»
Для тех кто не торговал тогда, поясню: в Открытии когда УДС уменьшался резать или не резать позу принимали решение именно трейдеры! то есть люди, и можно было позвонить и спросить будете резать или нет, и не всегда резали! Закрывали только когда уже совсем поджимало! Да да, прям снять трубку, нажимаешь на кнопку соединить с трейдерами и можно поговорить!
В УэТБ — робот, который сразу режет под нож всё чё есть без разбора, и привет. Когда это случилось, я понял что ВТБ — это не брокер, а полное говно. И начал сворачиваться оттуда. Единственное, что там держало, это привычка от Открытия, а на самом деле ВТБ — это говноброкер. Пробовали исправить эту ситуёвину с маржинами на ровном месте, звонили ходили в офис, даже у Москву летали — МИМО! ВСЕ МИМО!
Про мамбу. Плечи давали в акциях до 14го, можно было усредняться на ура когда пёрло вверх, особенно помню времена после ковида. Воще ништяк. Помню как меня доброе Открытие не просило доложить денег, когда резко меняли ГО на нефти и тп. Да я стоял по движению, но у ВТГ был бы маржин. Золотые были времена. Бапки лились рекой!
А теперь?.. «Как раньше уже не будет!» В В Путин. И он оказался прав. Биржа сдулась, комиссии… ять сейчас в ВТБ комис 0.09% за сделку. Кто ваще не дружит с математикой объясняю:
Купил продал — это 0.18%, то есть
6 сделок купли продажи — это
ПРОЦЕНТ!!! Целый мать его ПРОЦЕНТ, при том что биржа не шевелится особо, разве что в шорт))! А дальше больше: взял 5 плечеко —
5%. 10ое, или какой там щас максимальное, — 10%. В переводе на русский АКЦИЯМИ уже не поторгуешь! Да, есть другие тарифы, дешевле, но я про базу. А ещё началась эта шляпа —
каждый день списывают маржиналку под 20% годовых. Это ваще здец. Счетчик ёп! Поэтому торговать акциями — это тупо дорого, а вы спрашиваете почему балаган не растёт. Ну так никто акциями торговать больше не хочет!
Струны счастья оборвались, бизнес этот закончился. Осталась только внутридневная лудомания с фучерсами на газ, нефть и золото.
Привет
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Золотые времена никогда и нигде не длятся бесконечно, не важно биржа это бизнес или еще что-то. Просто это надо знать и помнить всегда. Так оно устроено по жизни
втб это антиброкер, антибанк и антивыгодная акция. На днях знакомому телефон оборвали — подключим вам привилегию бесплатно, выложили в кабинет заявление на подключение. Я посмотрел тарифы — привилегия бесплатно, но банковский пакет в рамках привилегии — 3990 в месяц, если не выполняются требования — оборот по брокерскому 10 лямов в месяц или на счете около 2 и остальное в том же духе, он бы точно попал на 3990р. И много таких примеров с втб, антивеселых.
Как банк — средний, по настройкам безопасности уныл, как брокер — дно.
Ig62, Алор на сейчас — идеальный брокер. С единым счетом, отличными ставками риска на кпур, отзывчивой поддержкой и лучшим апи. С удобным вебтерминалом, чтобы даже не прикасаться к квику. С правильным расчетом налогов, что у втб не всегда получается, судя по многочисленным отзывам. С правильными рисковиками, которые не режут молча, как втб, а понимают суть позиции. С предполагаемой перспективой введения полноценного едп в этом году, надеюсь.
То, что автор поста написал выше про втб — это только часть недостатков. Были посты от людей, у которых по налогам насчитали ахинею и правды добиться они не смогли даже после жалоб в цб. Одному, если правильно помню — по облигам входящую посчитали рубли, цену закрытия — рублевую цифру, но подставили баксы и получилась гигантская прибыль с налогом. Каждую экспирацию появляется очередной пост-вопль про особенности работы втб ) И я лично знаю человека — клиента втб брокера, у которого отчет брокерский примерно вроде сходится, но там есть сделки и ввод-вывод, которые он клянется что не делал. Я бы не поверил ему, но у других клиентов регулярно то же самое. Как думаете, эти вопиющие и не единичные случаи — признак дна или нет?
«с отличными ставками риска на кпур»
на ЕБС сколько будет %% за нехватку обеспечения?
так и не смог получить ответ и на сайте не нашел табличку
спасибо, принцип понятен.
недешево, однако.
без опционов такой ЕБС не выгоден.
будет неттинг спот/фьючерс/опцион, тогда нормально.
а так проще купить вечный Газпром и нейтрализовать его фандинг на моно счете.
Да и сомневаюсь, что неттинг с опционами будет в обозримом будущем, пока они целятся на неттинг спот\фьюч на ограниченный список.
«а так проще купить вечный Газпром и нейтрализовать его фандинг на моно счете.» — в чем смысл? опционами в деньгах?
" И как по срочным может быть займ, "
по кпур допустимая просадка до -50%.
вот и займ на поддерживающую маржу.
в ВТБ ввели недавно ключ+2%.
это выгодно.
раньше в Церихе всегда держал поддерживающую маржу до этой величины, но там там был адекватный ЕБС на все активы.
а с Газпромом все просто- либо всегда шортить вечный и фандинг в плюс, либо держать лонг и перекрывать фандинг супердальними фьючами или опционами на размер фандинга ( в деньгах или вне неважно). И в таком случае ГО даже будет поменьше по биржевому неттингу.
все верно по контанго.
просто как любитель ЛИПС предпочитаю делать меньше сделок, и на дальнем контанго может оказаться чуть выше, если ключ понизят.
а также дальний можно обвязать ближними опционами, если бывает свободный кэш.
тогда придется переложиться в еще более дальний)
если фандинг примерно равен контанго, то купив вечный и продав два календарных фьючерса на Si, что получится в результате при их экспирации? Условно считаем, что фандинг всегда положительный и списывается с покупателя каждый день до экспирации.
Алиса считает, что не все так однозначно ).
и подтвердила мои сомнения, что это не совсем " один голый проданный квартальный".
наверное, это ближе к спрэду пары фьючерсов на один БА.
надо думать дальше, как извлечь из этого выгоду.
«При приблизительном равенстве фандинга и контанго стратегия «купить вечный фьючерс и продать два календарных» может быть нейтральной с точки зрения затрат на удержание позиций, если цена Si не изменится. Однако итоговый результат будет зависеть от динамики базового актива и возможных изменений в значениях фандинга и контанго. Такая стратегия требует постоянного мониторинга рынка и управления рисками».
Stanis, Алисе я бы не верил, уж очень слабая модель, она только недавно научилась правильно переводить литры бенза в квт\ч ) Двойное преобразование было для нее очень сложно. Но как проверочный вопрос прикольно, спрошу у клода.
«верить никому нельзя.
мне можно»
Мюллер ©
проверьте, ИИ все больше входит в нашу жизнь.
и в трейдинг.
Stanis, не просто входит, а используется по-максимуму, я начал юзать чатгпт месяца через два после старта. По медицине — вообще супер, особенно самые свежие модели, половина докторов реально останутся без работы, ибо работают хуже, чем ИИ. И код последние модели пишут идеально, даже удивительно.
По лонг вечный + шорт два квартальных клод опус 4.8 полностью согласен со мной — останется чистая направленная шорт один квартальный со всеми соответствующими рисками, суммарная нейтральность отсутствует и ГО загружается лишней хеджированной парой с примерно нулевым заработком по этой паре.
отлично, тогда нужно оставить лонг вечного и продажу опционов для антифандинга.
и только после этого можно продавать квартальный для схождения контанго.
как-то так получается.
еще и шорт платный… а остаток ден средств дают в репу и только атон делился...
счас если у мя на счету в айби деньги то на них 5% в баксах мне начисляют…
если я продаю в шорт то мне на счет начисляются деньги и на эти полученные деньги мне капает %…
я помню читал макмилана и очень удивлялся почему у него опционные конструкции работают от шорта акций…
комиссия не % а фикс 0.0035 бакса за акцию 0.35цента… та же нвидия стоит 400 баксов… это 0,000875% за сделку… что дорого т.к можно настроить максимальный рибейт за сделку и платить за сделку будут уже тебе, но без гаранти исполнения…
счас у мя торговля по деньгам стоит 0… а на россии я платил в 2022г за тоже самое 200к каждый месяц!!!
www.youtube.com/watch?v=Gs4WHiEoOJU смотреть с 40 мин
а разве могут коммерческие услуги оказываться абсолютно бесплатно?
или это идет какая-то акция?
то есть купить акции бесплатно, а овернайт за плату?
и сколько %% в годовых?
с опционами было бы веселее.
то есть сейчас даже если открыться только на свои деньги, но без комиссии, то за овернайт надо все равно платить при свободном кэше?
или неправильно понимаю вашу идею?
ведь если держать лонг целый год под 22% годовых, в чем выгода тогда для клиента?
опционы собираетесь включать маржируемые и премиальные шорт/лонг без ограничений?
если сделаете адекватный ЕБС, как раньше было у Цериха, народ к вам потянется)
не совсем понятен ваш статус и взаимоотношения с Риком-Траст.
Вы субброкер и имеете лиценции профучастника или представитель Риком-Траст и брокеркий договр нужно подписывать с ним?
на их сайте нет тарифа Dubrovsky.
и упоминания про разработчика ПО.
или это у вас просто пилотный проект, а все финансовые и депозитарные отношения у клиента с Риком-Траст?
вопросы вызваны тем, что на рынке таких суперльготных условий нет ни у кого.
тогда в чем интерес брокера и ваш?
Внизу страницы документы по нашему ПО.Финансовые и депозитарные — да.
Проект не пилотный. Мы делаем аналог Robinhood на рынке РФ. Бесплатность обеспечивается нашей технологической платформой, мы перенеправляем ликивидность клиентов крупным участникам, которые готовы платить за нее.
тогда успехов вам в этом проекте!
будет единый счет с премиальными и маржируемыми опционами лонг/шорт, к вам будет стоять очередь, по крайней мере из опционщиков)