Опционы-пошел 2 год

Буквально почти месяц назад я открывал позицию по своей стратегии «пассиовной» опционной торговли. 
Ситуация развивалась таким образом, что индекс RUT резко ушел на север и мне пришлось докупить голых колов в рамках баланса позиции. Это серьезно увеличило прибыль по позиции в районе 3% от счета. 

Учитывая, что сейчас рынки торгуются на своих исторических хаях и весь рынок ждет постоянно от Бернанке какого то кошмара, то можно ожидать коррекцию на рыночном сентименте. Поэтому стоял такой вопрос 1. Либо мы закрываем профит по докупленным коллам и оставляем основную стратегию на экспирацию 2. Либо закрываем всю позицию с текущим профитом в районе 2% по счету.

Был выбран 2-ой вариант. Потому что, при первом была вероятность дальнейшего продолжения роста рынков. Это вынудило бы переоткрывать длинные позиции по коллам и тут опять нужно было решать либо 30 дневные либо 60-90 дневные колы. И там и тут были свои риски. Риски роста «подразумеваемой волатильности», что привело бы к «проседанию» счета. Вообщем, как обычно выбрали самый безрисковый вариант и решили крыть всю позицию. В итоге, рынок нас все равно наказал, так как закрытие позиции было крайне неудачное из за низкой ликвидности. На этом потеряли почти 0,8% прибыли от счета. В итоге за почти месяц будучи в позиции заработали где то порядка чуть больше 1,2%. Не густо, но тоже не плохо. Нужно учесть, что и потопропились с закрытием и глупо скинули всю позицию по рынку.

 
Зеленым я отметил зону комфорту которая у нас была. Вышли из позиции прямо с краюшку.)))

 

Доходность за 26 месяцев. В плане доходности я не могу сравниться с коммюнити смарт лаба, но я предпочитаю меньше волатильности счета. Заметьте я никак не использую «плечо». Хотя надо бы:))))



Буду в дальнейшем продолжать.