Задолбал меня RI-контртренд

Второй день шаршит

21.05

22.05

Вот такой у нас «пильный» рынок. У меня же он торгует только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 10 часовиков...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

фьючерс на индекс РТС торговые роботы трейдинг фьючерс РТС

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1830

86 965

с 17 января 2011

8 Комментариев

Влад
Вчера в 14:55
Вы же рассчитывали на какой-нибудь комментарий?

Есть у меня наработка с кодовым словом «Сова». Я её адаптирую под mix сейчас. Начинаю уже потихоньку торговать. Фьючи это прикольно оказалось, а ликвидность выше всяких похвал.

Ради прикола загнал в модель данные по ri за 2026. Результат модели что mix, что RTS практически одинаковый. Более 20%, но точно без практики работы сказать не могу. Сегодня, кстати, чутка заработал.
+1
- А. Г.
  Вчера в 15:06
  Влад, ну у меня все хуже, причем в этом году: за всего 3 дня 21-22 января (почему — не помню) и 11 мая (Трамп) -2.3% счета, а в остальные дни +0.8% в сумме. Но я их торгую по 2 контракта на 1 операцию (как видите на графиках может быть несколько операций в одну сторону).
  +1
Sergey Pavlov
Вчера в 15:19
А покажите бэктест этого контртренда с древних времён
0
- А. Г.
  Вчера в 15:29
  Sergey Pavlov, его у меня нет, есть только результаты торговли в рублях
  
  01.09.2016-07.11.2017 (Форум)
  08.11.2017-21.05.2026 (мой счет)
  
  В форуме я контрактов не помню и потому рубли «ни о чем», а у меня сумма рублей +9,7% к счету 08.11.2017. Просадку сами понимаете, что из ежедневных рублей при заявках на 2 контракта «туда и обратно» даже не знаю как считать. Да и торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков, а в 2025-м контртренд даже не снизил, а повысил. До этого года снижал.
  0
  - Sergey Pavlov
    Вчера в 15:48
    А. Г., а как вы без теста в торговлю поставили? на глаз?
    0
    - А. Г.
      Вчера в 15:53
      Sergey Pavlov, ну я же сказал для чего поставил: «торговля создавалась только для того, чтобы снизить просадки трендовиков.» На тесте 01.01.15-31.08.2016 это сработало, а других тестов я и не делал. Тестирование такой системы — тот еще гемморой.
      +1
rog
Вчера в 20:03
У меня же он торгует только при отрицательной корреляции приращений (H+L) последних 10 часовиков.
то есть контртренд торгуете только при снижении волатильности последних 10 часовых свечей?
0
- А. Г.
  Вчера в 20:27
  rog, нет, корреляция считается делением на волатильность и потому принимает значения от -1 до 1. Но от волатильности зависит «шаг» выставления заявок.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Результаты ПАО «СТГ» за 1 квартал 2026 года

В первом квартале объем выдач кредитных продуктов вырос более чем в 2 раза — до рекордных 1,5 млрд руб. за квартал (+107% г/г), портфель займов увеличился на 30% г/г и достиг 6,8...

CarMoney

22.05.2026

Инвестиции в лизинг сократились на 12%

Чистые инвестиции в лизинг в России по итогам 2025 года сократились на 12% г/г, до 5,4 трлн руб. Для рынка это важный сигнал, так как лизинг первым чувствует охлаждение инвестиционного спроса,...

Freedom Finance Global

22.05.2026

🤝Новые партнерства Софтлайн на ЦИПР-2026 и результаты конкурса лучших вопросов

На этой неделе SOFL принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» – ЦИПР 2026. Группа активно выступала на экспертных сессиях и презентовала свои ИТ-решения. Главный...

Softline

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...