16 июля 2013, 20:01
Продолжение. Испытываем календарные спреды
Продолжение. Испытываем календарные спреды.http://smart-lab.ru/blog/offtop/122647.php
Данная позиция возникла после роллирования 140 июльских путов в 130. Рынок смотрел вниз. Поэтому решил перестраховаться и захеджировался, продажей 6 фъючерсами.
Июльский 140 Колл подешевел. Было принято решение перейти на следующий 135 страйк, откупив 140. А дальше произошло непредвиденное. Откупив 140 колл, я поставил лимитированную заявку на продажу 135 колла, разумеется чуть выше рынка. И как раз в это время рынок резко пошел вниз. Поэтому этот переход пришлось завершить продажей только 130 июльского кола.
После того, как цена сделала несколько подходов к 122К, закрыл все хеджи и допродал 5 контрактов 125 июльских путов и приготовился к подъему на экспирацию в район 130К.
Надо подумать о закрытии позиции. Начал с малоликвидных 10 путов 140 сентября. Перед вечерним закрытием мою лимитированную заявку по 14800 кто-то скушал. Ну а на следующий день- космос. Цель 130К достигнута. За четыре дня до исполнения максимальный распад теты. Можно рискнуть не закрывать позу, а идти на исполнение.
Результыты
Прибыль – 102 270 руб.
Максимальное ГО по позиции около 200 000 руб.
Жизнь стратегии с 27.05 по15.07 – 50 дней
Доход 51,13% или 373% годовых от задействованного ГО.
Выводы: по календарному спреду можно получить доходность при необходимом управлении позицией и разумеется небольшой удаче, как и в любом деле.
Данная позиция возникла после роллирования 140 июльских путов в 130. Рынок смотрел вниз. Поэтому решил перестраховаться и захеджировался, продажей 6 фъючерсами.
Июльский 140 Колл подешевел. Было принято решение перейти на следующий 135 страйк, откупив 140. А дальше произошло непредвиденное. Откупив 140 колл, я поставил лимитированную заявку на продажу 135 колла, разумеется чуть выше рынка. И как раз в это время рынок резко пошел вниз. Поэтому этот переход пришлось завершить продажей только 130 июльского кола.
После того, как цена сделала несколько подходов к 122К, закрыл все хеджи и допродал 5 контрактов 125 июльских путов и приготовился к подъему на экспирацию в район 130К.
Надо подумать о закрытии позиции. Начал с малоликвидных 10 путов 140 сентября. Перед вечерним закрытием мою лимитированную заявку по 14800 кто-то скушал. Ну а на следующий день- космос. Цель 130К достигнута. За четыре дня до исполнения максимальный распад теты. Можно рискнуть не закрывать позу, а идти на исполнение.
Результыты
Прибыль – 102 270 руб.
Максимальное ГО по позиции около 200 000 руб.
Жизнь стратегии с 27.05 по15.07 – 50 дней
Доход 51,13% или 373% годовых от задействованного ГО.
Выводы: по календарному спреду можно получить доходность при необходимом управлении позицией и разумеется небольшой удаче, как и в любом деле.
Вроде все выходные тишина. Значит дед неплохо так пульнул, немного там остудив горячие головы. Может в понедельник и отскочим.
Метод трех волн, или как я считаю коррекцию. Всем привет! В техническом анализе существует множество способов, при помощи которых можно высчитывать вероятные области ценовой коррекции (откаты). Это ...
2153sved, много злоупотреблений на сайте уже.
Бекас, вот бабов с этой темой лучше вообще не трогать — там как пилатесс, шейпинг, и даже калланетика начнутся — лучше избегать такого, по-возможности.
Вячеслав, по акциям поздно, по облигациям можно
20:38
Free Bird, и спишь спокойней.
tu-160, ай да молодец, посмотрим, что будет…
Тимур, очень хочется верить, что так и будет. Но я и в 22-м, честно говоря, был уверен, что не доведут до военных действий. А оно вон как повернулось
20:20
Бес Паники, сначала не понял рекомендаций, а потом посмотрел на ник… и как понял...
Черный Живоглот, транснефть получила налог за — монополию… забыл сказать да?
-в точке б/у
-за ее пределами
-или на подходе